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SANBJ312

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47
Prêmio
R$ 0,29
-42,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,15 · venda R$ 0,59
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,29

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 31,57

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~25%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ312 a partir de 03/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,65prêmio −56% vs. justo (barato)mercado R$ 0,29 · usa a vol. histórica de SANB11
Vol. implícita 24,8%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,25

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,156

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,026

por 1% de vol

Delta 0,25: a opção anda ~R$ 0,25 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~25% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,29.

  • Preço: comprada a R$ 0,29 contra um preço justo de R$ 0,65 — −56%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 24,8% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,29 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 31,57 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~25% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29SANB11 R$ 29,471.800 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 30,621.300 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46SANB11 R$ 29,92100 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70SANB11 R$ 30,43100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,57SANB11 R$ 29,92800 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29SANB11 R$ 29,34100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60SANB11 R$ 29,56100 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68SANB11 R$ 30,01200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,65SANB11 R$ 29,69600 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,67SANB11 R$ 29,5532.800 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,61SANB11 R$ 28,97142.500 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 29,48100 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69SANB11 R$ 28,93200 contr.

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