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SANBJ317

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasSANB11 R$ 29,92
Prêmio
R$ 0,27
-25,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,15 · venda R$ 0,27
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,27

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 32,05

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~24%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ317 a partir de 03/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,59prêmio −54% vs. justo (barato)mercado R$ 0,27 · usa a vol. histórica de SANB11
Vol. implícita 25,8%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,24

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,152

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,024

por 1% de vol

Delta 0,24: a opção anda ~R$ 0,24 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~24% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,27.

  • Preço: comprada a R$ 0,27 contra um preço justo de R$ 0,59 — −54%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,8% de vol contra 37,8% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,27 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 32,05 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,92 — precisa subir ~7% em 25 dias só pra empatar. ~24% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

  • 21/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,27SANB11 R$ 29,9223.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36SANB11 R$ 30,538.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,31SANB11 R$ 29,788.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31SANB11 R$ 30,07600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,41SANB11 R$ 30,37400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,46SANB11 R$ 30,626.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34SANB11 R$ 29,92400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,35SANB11 R$ 29,961.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,51SANB11 R$ 30,3910.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56SANB11 R$ 30,446.800 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59SANB11 R$ 29,56200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 30,01600 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,54SANB11 R$ 29,7318.400 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,47SANB11 R$ 29,69900 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 29,65400 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,53SANB11 R$ 29,55700 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,49SANB11 R$ 28,97700 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,75SANB11 R$ 29,25600 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,90SANB11 R$ 29,93500 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 29,52500 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41SANB11 R$ 28,93100 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.