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SANBJ322

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47

Prêmio

R$ 0,30

+3,45% vs. pregão anterior

compra R$ 0,13 · venda R$ 0,30

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,30

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 32,58

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~20%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ322 a partir de 05/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,41prêmio −26% vs. justo (barato)mercado R$ 0,30 · usa a vol. histórica de SANB11

Vol. implícita 33,4%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,20

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,104

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,023

por 1% de vol

Delta 0,20: a opção anda ~R$ 0,20 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~20% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,30.

Preço: comprada a R$ 0,30 contra um preço justo de R$ 0,41 — −26%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 33,4% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,30 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 32,58 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~20% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

18/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,30SANB11 R$ 29,47600 contr.
17/09/2026R$ 0,29
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,31SANB11 R$ 30,538.300 contr.
11/09/2026R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32SANB11 R$ 30,62100 contr.
09/09/2026R$ 0,31
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,33SANB11 R$ 29,96200 contr.
03/09/2026R$ 0,45
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,45SANB11 R$ 30,444.700 contr.
02/09/2026R$ 0,34
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,34SANB11 R$ 29,92200 contr.
01/09/2026R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28SANB11 R$ 29,34100 contr.
28/08/2026R$ 0,38
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38SANB11 R$ 30,011.000 contr.
27/08/2026R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30SANB11 R$ 29,47100 contr.
21/08/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,45SANB11 R$ 29,5561.900 contr.
20/08/2026R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,39SANB11 R$ 28,973.200 contr.
12/08/2026R$ 0,50
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 29,62500 contr.
11/08/2026R$ 0,47
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47SANB11 R$ 29,52200 contr.
07/08/2026R$ 0,49
mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49SANB11 R$ 29,27100 contr.
06/08/2026R$ 0,57
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57SANB11 R$ 29,27200 contr.
05/08/2026R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33SANB11 R$ 29,48100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SANB11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 29,47	R$ 0,13	R$ 0,30	3	600
17/09/2026	R$ 0,31	R$ 0,23	R$ 0,31	R$ 0,29	R$ 30,53	R$ 0,10	R$ 0,30	5	8.300
11/09/2026	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 30,62	R$ 0,20	—	1	100
09/09/2026	R$ 0,33	R$ 0,31	R$ 0,33	R$ 0,31	R$ 29,96	—	R$ 0,49	2	200
03/09/2026	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 30,44	R$ 0,27	R$ 0,48	7	4.700
02/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 29,92	—	R$ 0,50	2	200
01/09/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 29,34	—	R$ 0,50	1	100
28/08/2026	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 30,01	—	R$ 0,50	1	1.000
27/08/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 29,47	—	R$ 0,50	1	100
21/08/2026	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,45	R$ 0,40	R$ 29,55	R$ 0,30	—	28	61.900
20/08/2026	R$ 0,39	R$ 0,30	R$ 0,39	R$ 0,30	R$ 28,97	—	R$ 0,31	4	3.200
12/08/2026	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 29,62	—	—	3	500
11/08/2026	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 29,52	R$ 0,35	—	1	200
07/08/2026	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 29,27	—	R$ 0,54	1	100
06/08/2026	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 29,27	—	—	1	200
05/08/2026	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 29,48	R$ 0,40	R$ 0,67	1	100

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