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SANBJ329

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47
Prêmio
R$ 0,32
-45,76% vs. pregão anterior
compra R$ 0,31 · venda R$ 0,52
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,32

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 31,35

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~28%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ329 a partir de 22/10/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,73prêmio −56% vs. justo (barato)mercado R$ 0,32 · usa a vol. histórica de SANB11
Vol. implícita 23,7%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,28

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,173

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,027

por 1% de vol

Delta 0,28: a opção anda ~R$ 0,28 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~28% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,32.

  • Preço: comprada a R$ 0,32 contra um preço justo de R$ 0,73 — −56%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 23,7% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,32 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 31,35 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~28% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (36)

  • 18/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,49SANB11 R$ 29,4741.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,61SANB11 R$ 30,532.700 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 29,781.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 30,07900 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67SANB11 R$ 30,37100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,72SANB11 R$ 30,6218.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,58SANB11 R$ 29,924.500 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,70SANB11 R$ 29,96700 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75SANB11 R$ 30,39900 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,88SANB11 R$ 30,432.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,88SANB11 R$ 30,4411.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,70 · máx R$ 1,07SANB11 R$ 29,56900 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,71SANB11 R$ 29,69700 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,78SANB11 R$ 29,654.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,74SANB11 R$ 29,552.800 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,68SANB11 R$ 28,97400 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,56SANB11 R$ 28,701.500 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,73SANB11 R$ 29,831.100 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,72SANB11 R$ 29,521.100 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80SANB11 R$ 29,27100 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,95SANB11 R$ 29,27400 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,85SANB11 R$ 29,482.700 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76SANB11 R$ 29,10800 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,80SANB11 R$ 28,931.100 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,70SANB11 R$ 28,6212.500 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SANB11 R$ 25,25200 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54SANB11 R$ 27,67400 contr.
  • 23/06/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54SANB11 R$ 26,751.000 contr.
  • 19/05/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80SANB11 R$ 26,75100 contr.
  • 11/05/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,36SANB11 R$ 27,831.000 contr.
  • 30/03/2026R$ 3,39
    mín R$ 3,39 · máx R$ 3,39SANB11 R$ 29,52100 contr.
  • 20/01/2026R$ 5,20
    mín R$ 5,20 · máx R$ 5,20SANB11 R$ 34,00100 contr.
  • 19/01/2026R$ 5,19
    mín R$ 5,19 · máx R$ 5,31SANB11 R$ 33,33200 contr.
  • 31/10/2025R$ 3,90
    mín R$ 3,90 · máx R$ 3,90SANB11 R$ 31,14100 contr.
  • 27/10/2025R$ 2,62
    mín R$ 2,40 · máx R$ 2,70SANB11 R$ 29,40900 contr.
  • 22/10/2025R$ 2,40
    mín R$ 2,40 · máx R$ 2,41SANB11 R$ 28,45200 contr.

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