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SANBJ334

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47
Prêmio
R$ 0,23
-42,50% vs. pregão anterior
compra R$ 0,20 · venda R$ 0,37
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,23

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 31,76

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~21%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ334 a partir de 22/10/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,58prêmio −61% vs. justo (barato)mercado R$ 0,23 · usa a vol. histórica de SANB11
Vol. implícita 24,5%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,21

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,144

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,024

por 1% de vol

Delta 0,21: a opção anda ~R$ 0,21 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~21% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,23.

  • Preço: comprada a R$ 0,23 contra um preço justo de R$ 0,58 — −61%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 24,5% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 31,76 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~21% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (36)

  • 18/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,24SANB11 R$ 29,47400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,49SANB11 R$ 30,532.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,31SANB11 R$ 29,7833.700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,33SANB11 R$ 30,071.700 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33SANB11 R$ 30,37100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,48SANB11 R$ 30,62600 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27SANB11 R$ 29,968.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69SANB11 R$ 30,39100 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60SANB11 R$ 30,433.800 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,71SANB11 R$ 30,443.900 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,49SANB11 R$ 29,928.800 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,62SANB11 R$ 30,013.100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,60SANB11 R$ 29,73600 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53SANB11 R$ 29,69200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,65SANB11 R$ 29,6516.600 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,58SANB11 R$ 29,55300 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,57SANB11 R$ 28,97800 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,47SANB11 R$ 28,70400 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,85SANB11 R$ 29,607.900 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,85SANB11 R$ 29,934.200 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,85SANB11 R$ 29,832.500 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,59SANB11 R$ 29,521.100 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65SANB11 R$ 29,25100 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,77SANB11 R$ 29,274.700 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75SANB11 R$ 29,27100 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,70SANB11 R$ 29,482.600 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,75SANB11 R$ 28,6217.700 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19SANB11 R$ 25,25100 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,27SANB11 R$ 25,63300 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,49SANB11 R$ 27,67200 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,40SANB11 R$ 27,36200 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35SANB11 R$ 26,955.000 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35SANB11 R$ 27,21100 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32SANB11 R$ 27,01600 contr.
  • 09/07/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31SANB11 R$ 26,251.500 contr.
  • 22/10/2025R$ 2,08
    mín R$ 2,08 · máx R$ 2,25SANB11 R$ 28,4517.000 contr.

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