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SANBJ354

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47
Prêmio
R$ 0,07
-41,67% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,08
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,07

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 33,60

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~7%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ354 a partir de 22/10/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,21prêmio −67% vs. justo (barato)mercado R$ 0,07 · usa a vol. histórica de SANB11
Vol. implícita 28,3%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,07

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,058

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,07: a opção anda ~R$ 0,07 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~7% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,07.

  • Preço: comprada a R$ 0,07 contra um preço justo de R$ 0,21 — −67%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 28,3% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 33,60 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~14% em 28 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (35)

  • 18/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SANB11 R$ 29,47100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SANB11 R$ 30,07500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15SANB11 R$ 30,625.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11SANB11 R$ 29,922.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SANB11 R$ 30,43100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SANB11 R$ 30,445.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SANB11 R$ 29,34100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SANB11 R$ 29,56100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17SANB11 R$ 29,47300 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SANB11 R$ 29,73200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,19SANB11 R$ 29,69200 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33SANB11 R$ 29,602.000 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30SANB11 R$ 29,832.500 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29SANB11 R$ 29,483.500 contr.
  • 10/07/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,29SANB11 R$ 27,62200 contr.
  • 01/06/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45SANB11 R$ 27,21200 contr.
  • 21/05/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 27,59500 contr.
  • 06/04/2026R$ 2,41
    mín R$ 2,41 · máx R$ 2,49SANB11 R$ 31,06200 contr.
  • 26/03/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00SANB11 R$ 29,61300 contr.
  • 04/02/2026R$ 4,99
    mín R$ 4,99 · máx R$ 5,07SANB11 R$ 34,97200 contr.
  • 27/01/2026R$ 6,44
    mín R$ 6,44 · máx R$ 6,55SANB11 R$ 36,65200 contr.
  • 22/01/2026R$ 5,16
    mín R$ 5,16 · máx R$ 5,27SANB11 R$ 35,15200 contr.
  • 09/01/2026R$ 4,06
    mín R$ 4,06 · máx R$ 4,14SANB11 R$ 34,12200 contr.
  • 07/01/2026R$ 3,53
    mín R$ 3,53 · máx R$ 3,61SANB11 R$ 33,15200 contr.
  • 30/12/2025R$ 4,08
    mín R$ 4,08 · máx R$ 4,17SANB11 R$ 34,06200 contr.
  • 29/12/2025R$ 3,93
    mín R$ 3,93 · máx R$ 4,02SANB11 R$ 33,36200 contr.
  • 11/12/2025R$ 3,07
    mín R$ 3,07 · máx R$ 3,18SANB11 R$ 31,85200 contr.
  • 21/11/2025R$ 3,63
    mín R$ 3,63 · máx R$ 3,74SANB11 R$ 33,08200 contr.
  • 07/11/2025R$ 3,21
    mín R$ 3,21 · máx R$ 3,31SANB11 R$ 32,39200 contr.
  • 04/11/2025R$ 2,90
    mín R$ 2,90 · máx R$ 2,90SANB11 R$ 31,63300 contr.
  • 31/10/2025R$ 2,64
    mín R$ 2,64 · máx R$ 2,76SANB11 R$ 31,14200 contr.
  • 30/10/2025R$ 2,26
    mín R$ 2,26 · máx R$ 2,37SANB11 R$ 30,61200 contr.
  • 24/10/2025R$ 1,64
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,74SANB11 R$ 29,11200 contr.
  • 23/10/2025R$ 1,49
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,59SANB11 R$ 28,68200 contr.
  • 22/10/2025R$ 1,48
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,60SANB11 R$ 28,45268.800 contr.

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