Cifrix
← Opções de SANB11Histórico de SANB11 →

SANBK282

☆Call de SANB11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,14

+27,27%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,41 no fechamento

SANB11 fechou a R$ 25,66 — a opção está fora do dinheiro, strike 6,98% acima do preço.

Histórico desde 03/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,14

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 27,59

SANB11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~17%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SANB11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SANB11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SANB11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,09

mercado +48% (caro)

Volatilidade implícita

33,3%

histórica de SANB11: 29,3%

Delta

0,17

anda ~R$ 0,17 por R$ 1 de SANB11

Theta por dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 33,3%histórica (o que SANB11 andou) 29,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SANB11 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,156 (quanto o delta muda por R$ 1 de SANB11) · vega R$ 0,012 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,17 ≈ 17% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SANB11.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,14.

  • Preço: comprada a R$ 0,14 contra um preço justo de R$ 0,09 — +48%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 33,3% de vol contra 29,3% que SANB11 realizou. Vol cara contra você — SANB11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,14 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 27,59 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 25,66 — precisa subir ~8% em 13 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

53 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14SANB11 R$ 25,661.300 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11SANB11 R$ 25,94100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,15SANB11 R$ 24,6427.300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SANB11 R$ 24,352.800 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,33SANB11 R$ 25,872.600 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10SANB11 R$ 27,53100 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,14SANB11 R$ 28,21200 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,47SANB11 R$ 27,864.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,57SANB11 R$ 28,372.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,48SANB11 R$ 28,282.300 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,41
    mín R$ 1,41 · máx R$ 1,50SANB11 R$ 27,90200 contr.
  • 21/11/2025R$ 5,35
    mín R$ 5,20 · máx R$ 5,35SANB11 R$ 33,081.000 contr.
  • 19/11/2025R$ 5,33
    mín R$ 5,33 · máx R$ 5,33SANB11 R$ 33,18200 contr.
  • 18/11/2025R$ 5,71
    mín R$ 5,71 · máx R$ 5,87SANB11 R$ 33,426.200 contr.
  • 17/11/2025R$ 5,76
    mín R$ 5,76 · máx R$ 5,99SANB11 R$ 33,49400 contr.
  • 14/11/2025R$ 6,07
    mín R$ 6,00 · máx R$ 6,14SANB11 R$ 33,784.000 contr.
  • 13/11/2025R$ 5,75
    mín R$ 5,71 · máx R$ 5,79SANB11 R$ 33,583.400 contr.
  • 11/11/2025R$ 5,38
    mín R$ 5,38 · máx R$ 5,38SANB11 R$ 33,41300 contr.
  • 07/11/2025R$ 4,57
    mín R$ 4,40 · máx R$ 4,59SANB11 R$ 32,392.500 contr.
  • 06/11/2025R$ 5,12
    mín R$ 5,12 · máx R$ 5,12SANB11 R$ 32,21100 contr.
  • 05/11/2025R$ 4,61
    mín R$ 4,60 · máx R$ 4,61SANB11 R$ 32,502.700 contr.
  • 04/11/2025R$ 4,10
    mín R$ 3,87 · máx R$ 4,36SANB11 R$ 31,635.900 contr.
  • 03/11/2025R$ 3,95
    mín R$ 3,78 · máx R$ 4,09SANB11 R$ 31,5214.200 contr.
  • 31/10/2025R$ 3,57
    mín R$ 3,37 · máx R$ 3,57SANB11 R$ 31,1412.200 contr.
  • 30/10/2025R$ 2,92
    mín R$ 2,29 · máx R$ 2,96SANB11 R$ 30,613.200 contr.
  • 29/10/2025R$ 2,57
    mín R$ 2,43 · máx R$ 2,74SANB11 R$ 29,835.800 contr.
  • 28/10/2025R$ 2,21
    mín R$ 2,05 · máx R$ 2,25SANB11 R$ 29,3610.200 contr.
  • 27/10/2025R$ 1,99
    mín R$ 1,99 · máx R$ 1,99SANB11 R$ 29,40100 contr.
  • 24/10/2025R$ 1,93
    mín R$ 1,78 · máx R$ 1,95SANB11 R$ 29,1115.100 contr.
  • 23/10/2025R$ 1,49
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,49SANB11 R$ 28,68200 contr.
  • 22/10/2025R$ 1,47
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,47SANB11 R$ 28,456.300 contr.
  • 21/10/2025R$ 1,39
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,70SANB11 R$ 28,7612.500 contr.
  • 20/10/2025R$ 1,48
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,48SANB11 R$ 28,9019.300 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,99
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,03SANB11 R$ 28,20572.900 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,99
    mín R$ 0,62 · máx R$ 1,02SANB11 R$ 28,016.100 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,85
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,85SANB11 R$ 27,9321.700 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,78
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,78SANB11 R$ 27,4524.700 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,92SANB11 R$ 27,746.200 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,23SANB11 R$ 27,704.500 contr.
  • 09/10/2025R$ 1,20
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,24SANB11 R$ 28,315.700 contr.
  • 08/10/2025R$ 1,06
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,14SANB11 R$ 27,945.000 contr.
  • 07/10/2025R$ 1,16
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,25SANB11 R$ 28,0020.000 contr.
  • 06/10/2025R$ 1,44
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,47SANB11 R$ 28,591.800 contr.
  • 03/10/2025R$ 1,69
    mín R$ 1,69 · máx R$ 1,69SANB11 R$ 28,83200 contr.
  • 02/10/2025R$ 1,68
    mín R$ 1,68 · máx R$ 1,85SANB11 R$ 28,891.000 contr.
  • 01/10/2025R$ 1,90
    mín R$ 1,90 · máx R$ 1,90SANB11 R$ 28,95100 contr.
  • 30/09/2025R$ 2,28
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,47SANB11 R$ 29,401.200 contr.
  • 29/09/2025R$ 2,32
    mín R$ 2,32 · máx R$ 2,32SANB11 R$ 29,355.200 contr.
  • 26/09/2025R$ 1,93
    mín R$ 1,93 · máx R$ 1,93SANB11 R$ 29,24700 contr.
  • 25/09/2025R$ 1,53
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,65SANB11 R$ 28,58800 contr.
  • 23/09/2025R$ 1,86
    mín R$ 1,86 · máx R$ 1,86SANB11 R$ 28,82200 contr.
  • 15/09/2025R$ 2,09
    mín R$ 2,02 · máx R$ 2,09SANB11 R$ 28,803.000 contr.
  • 03/09/2025R$ 1,61
    mín R$ 1,61 · máx R$ 1,61SANB11 R$ 28,08100 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.