Valor intrínseco
R$ 0,28
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,38
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 14,91
SAUD3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~68%
aprox., pelo delta
Histórico da série SAUDJ142 a partir de 17/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAUD3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAUD3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAUD3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,68
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,345
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,010
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,014
por 1% de vol
Delta 0,68: a opção anda ~R$ 0,68 pra cada R$ 1 de SAUD3 e tem ~68% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,66.
- Preço: comprada a R$ 0,66 contra um preço justo de R$ 0,82 — −20%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 25,9% de vol contra 36,8% que SAUD3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,66 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 14,91 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 14,53 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~68% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (7)
- 18/09/2026R$ 0,66mín R$ 0,62 · máx R$ 0,66SAUD3 R$ 14,531.000 contr.
- 14/09/2026R$ 1,31mín R$ 1,31 · máx R$ 1,31SAUD3 R$ 15,02700 contr.
- 08/09/2026R$ 1,23mín R$ 1,23 · máx R$ 1,23SAUD3 R$ 14,91100 contr.
- 02/09/2026R$ 0,76mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76SAUD3 R$ 14,58100 contr.
- 28/08/2026R$ 0,58mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58SAUD3 R$ 14,031.400 contr.
- 24/08/2026R$ 0,51mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51SAUD3 R$ 13,93800 contr.
- 17/08/2026R$ 0,51mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51SAUD3 R$ 13,73200 contr.
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