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Opções de SAUD3

Histórico de SAUD3

SAUD3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 14,76

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias7 calls e 2 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,02Put/call em aberto 0,95

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 11,59
    onde os titulares recebem menos-21,5% do preço
  • Parede de callR$ 16,09
    171,6 mil em aberto+9,0% do preço
  • Piso de putR$ 11,59
    4,2 mi em aberto-21,5% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 70,2 mil · 98% call / 2% put
Proporção put / call
0,02 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 11,59
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 14,59
Contratos em aberto
9,1 mi · 51% call / 49% put · P/C 0,95

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • SAUDK11R$ 5,02
    strike R$ 9,59 · -35%ITMΔ 1,00justo R$ 5,22-4%vol R$ 1 mil
  • SAUDK120R$ 3,06
    strike R$ 11,59 · -21%ITMΔ 0,99justo R$ 3,24-5%vol R$ 57,8 milaberto 4,1 mi
  • SAUDK150R$ 0,70
    strike R$ 14,59 · -1%ATMΔ 0,59IV 48%justo R$ 0,71-2%vol R$ 8,2 milaberto 210 mil
  • SAUDK155R$ 0,37
    strike R$ 15,09 · +2%OTMΔ 0,44IV 40%justo R$ 0,48-22%vol R$ 905aberto 71,9 mil
  • SAUDK160R$ 0,17
    strike R$ 15,59 · +6%OTMΔ 0,27IV 36%justo R$ 0,30-43%vol R$ 117aberto 90,8 mil
  • SAUDK165R$ 0,14
    strike R$ 16,09 · +9%OTMΔ 0,20IV 44%justo R$ 0,18-22%vol R$ 291aberto 171,6 mil
  • SAUDK170R$ 0,06
    strike R$ 16,59 · +12%OTMΔ 0,10IV 42%justo R$ 0,10-41%vol R$ 302
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 49% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.