SAUDJ155

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAUD3 R$ 14,53

Prêmio

R$ 0,35

+40,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,19 · venda R$ 1,19

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,35

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,85

SAUD3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~34%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAUDJ155 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAUD3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAUD3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,29prêmio +22% vs. justo (caro)mercado R$ 0,35 · usa a vol. histórica de SAUD3

Vol. implícita 41,2%Vol. histórica (SAUD3, 63 pregões) 36,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAUD3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,34

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,221

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,34: a opção anda ~R$ 0,34 pra cada R$ 1 de SAUD3 e tem ~34% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,35.

Preço: comprada a R$ 0,35 contra um preço justo de R$ 0,29 — +22%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 41,2% de vol contra 36,8% que SAUD3 realizou. Vol cara contra você — SAUD3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,35 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 15,85 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 14,53 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~34% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

18/09/2026R$ 0,35
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,35SAUD3 R$ 14,531.700 contr.
17/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,26SAUD3 R$ 14,7431.900 contr.
16/09/2026R$ 0,27
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,29SAUD3 R$ 14,642.500 contr.
15/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,46SAUD3 R$ 14,4418.800 contr.
14/09/2026R$ 0,47
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,56SAUD3 R$ 15,0216.400 contr.
11/09/2026R$ 0,56
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,88SAUD3 R$ 15,3833.400 contr.
10/09/2026R$ 0,68
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,68SAUD3 R$ 15,5038.700 contr.
09/09/2026R$ 0,41
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,53SAUD3 R$ 14,6073.900 contr.
08/09/2026R$ 0,53
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,57SAUD3 R$ 14,91502.300 contr.
04/09/2026R$ 0,31
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31SAUD3 R$ 14,69100 contr.
02/09/2026R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27SAUD3 R$ 14,58400 contr.
27/08/2026R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18SAUD3 R$ 14,04300 contr.
25/08/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SAUD3 R$ 13,90100 contr.
20/08/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SAUD3 R$ 13,80100 contr.
11/08/2026R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,26SAUD3 R$ 13,70600 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SAUD3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,18	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 14,53	R$ 0,19	R$ 1,19	5	1.700
17/09/2026	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,26	R$ 0,25	R$ 14,74	R$ 0,15	R$ 1,19	5	31.900
16/09/2026	R$ 0,29	R$ 0,25	R$ 0,29	R$ 0,27	R$ 14,64	R$ 0,25	R$ 0,28	4	2.500
15/09/2026	R$ 0,46	R$ 0,23	R$ 0,46	R$ 0,25	R$ 14,44	—	R$ 0,29	16	18.800
14/09/2026	R$ 0,51	R$ 0,47	R$ 0,56	R$ 0,47	R$ 15,02	—	R$ 0,56	7	16.400
11/09/2026	R$ 0,72	R$ 0,55	R$ 0,88	R$ 0,56	R$ 15,38	R$ 0,45	R$ 0,70	13	33.400
10/09/2026	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,68	R$ 0,68	R$ 15,50	R$ 0,58	R$ 0,70	26	38.700
09/09/2026	R$ 0,46	R$ 0,36	R$ 0,53	R$ 0,41	R$ 14,60	—	R$ 0,56	41	73.900
08/09/2026	R$ 0,49	R$ 0,45	R$ 0,57	R$ 0,53	R$ 14,91	R$ 0,50	R$ 0,68	235	502.300
04/09/2026	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 14,69	—	—	1	100
02/09/2026	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 14,58	—	—	1	400
27/08/2026	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 14,04	—	—	1	300
25/08/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 13,90	—	—	1	100
20/08/2026	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 13,80	—	—	1	100
11/08/2026	R$ 0,26	R$ 0,23	R$ 0,26	R$ 0,23	R$ 13,70	—	—	3	600

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