Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,42
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 15,17
SAUD3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~49%
aprox., pelo delta
Histórico da série SAUDJ147 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAUD3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAUD3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAUD3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,49
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,353
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,011
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,016
por 1% de vol
Delta 0,49: a opção anda ~R$ 0,49 pra cada R$ 1 de SAUD3 e tem ~49% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,42.
- Preço: comprada a R$ 0,42 contra um preço justo de R$ 0,56 — −25%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 28,1% de vol contra 36,8% que SAUD3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,42 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 15,17 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 14,53 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~49% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (11)
- 18/09/2026R$ 0,42mín R$ 0,41 · máx R$ 0,42SAUD3 R$ 14,5330.200 contr.
- 17/09/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56SAUD3 R$ 14,74200 contr.
- 16/09/2026R$ 0,53mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53SAUD3 R$ 14,64200 contr.
- 15/09/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,62SAUD3 R$ 14,4410.000 contr.
- 08/09/2026R$ 0,84mín R$ 0,84 · máx R$ 0,92SAUD3 R$ 14,913.500 contr.
- 04/09/2026R$ 0,60mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60SAUD3 R$ 14,69100 contr.
- 03/09/2026R$ 0,77mín R$ 0,69 · máx R$ 0,78SAUD3 R$ 14,82700 contr.
- 02/09/2026R$ 0,60mín R$ 0,45 · máx R$ 0,60SAUD3 R$ 14,583.700 contr.
- 01/09/2026R$ 0,38mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38SAUD3 R$ 13,951.500 contr.
- 26/08/2026R$ 0,36mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36SAUD3 R$ 14,00300 contr.
- 24/08/2026R$ 0,33mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33SAUD3 R$ 13,93200 contr.
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