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SAUDJ160

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAUD3 R$ 14,53
Prêmio
R$ 0,10
-33,33% vs. pregão anterior
compra R$ 0,08 · venda R$ 0,13
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,10

SAUD3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~16%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAUDJ160 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAUD3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAUD3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,17prêmio −42% vs. justo (barato)mercado R$ 0,10 · usa a vol. histórica de SAUD3
Vol. implícita 30,1%Vol. histórica (SAUD3, 63 pregões) 36,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAUD3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,16

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,202

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,16: a opção anda ~R$ 0,16 pra cada R$ 1 de SAUD3 e tem ~16% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

  • Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,17 — −42%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 30,1% de vol contra 36,8% que SAUD3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 16,10 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 14,53 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~16% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11SAUD3 R$ 14,53900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SAUD3 R$ 14,74400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17SAUD3 R$ 14,447.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44SAUD3 R$ 15,38400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,43SAUD3 R$ 15,505.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,28SAUD3 R$ 14,603.300 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,32SAUD3 R$ 14,915.200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19SAUD3 R$ 14,69500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SAUD3 R$ 14,581.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08SAUD3 R$ 13,95300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12SAUD3 R$ 14,047.400 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SAUD3 R$ 14,003.700 contr.

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