Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,05
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 17,05
SAUD3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~8%
aprox., pelo delta
Histórico da série SAUDJ170 a partir de 04/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAUD3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAUD3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAUD3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,08
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,101
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,004
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,006
por 1% de vol
Delta 0,08: a opção anda ~R$ 0,08 pra cada R$ 1 de SAUD3 e tem ~8% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,05.
- Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,05 — −7%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 36,2% de vol contra 36,8% que SAUD3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 17,05 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 14,53 — precisa subir ~17% em 28 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 18/09/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05SAUD3 R$ 14,531.100 contr.
- 17/09/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SAUD3 R$ 14,741.000 contr.
- 16/09/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SAUD3 R$ 14,64100 contr.
- 15/09/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SAUD3 R$ 14,449.200 contr.
- 14/09/2026R$ 0,15mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15SAUD3 R$ 15,021.800 contr.
- 10/09/2026R$ 0,19mín R$ 0,17 · máx R$ 0,19SAUD3 R$ 15,501.500 contr.
- 08/09/2026R$ 0,13mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13SAUD3 R$ 14,912.200 contr.
- 04/09/2026R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06SAUD3 R$ 14,699.200 contr.
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