Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,07
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 16,57
SAUD3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~11%
aprox., pelo delta
Histórico da série SAUDJ165 a partir de 10/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAUD3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAUD3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAUD3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,11
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,142
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,005
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,008
por 1% de vol
Delta 0,11: a opção anda ~R$ 0,11 pra cada R$ 1 de SAUD3 e tem ~11% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,07.
- Preço: comprada a R$ 0,07 contra um preço justo de R$ 0,10 — −29%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 33,3% de vol contra 36,8% que SAUD3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 16,57 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 14,53 — precisa subir ~14% em 28 dias só pra empatar. ~11% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (10)
- 18/09/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SAUD3 R$ 14,53100 contr.
- 16/09/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11SAUD3 R$ 14,64100 contr.
- 15/09/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11SAUD3 R$ 14,44100 contr.
- 14/09/2026R$ 0,20mín R$ 0,19 · máx R$ 0,20SAUD3 R$ 15,02200 contr.
- 11/09/2026R$ 0,39mín R$ 0,30 · máx R$ 0,39SAUD3 R$ 15,3810.400 contr.
- 10/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30SAUD3 R$ 15,506.400 contr.
- 08/09/2026R$ 0,20mín R$ 0,17 · máx R$ 0,22SAUD3 R$ 14,916.300 contr.
- 03/09/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11SAUD3 R$ 14,82200 contr.
- 26/08/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SAUD3 R$ 14,00200 contr.
- 10/08/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11SAUD3 R$ 13,95200 contr.
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