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SAUDJ162

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasSAUD3 R$ 14,38
Prêmio
R$ 0,11
0,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,03 · venda R$ 0,14
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,36

SAUD3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~15%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAUDJ162 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAUD3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAUD3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,09prêmio +26% vs. justo (caro)mercado R$ 0,11 · usa a vol. histórica de SAUD3
Vol. implícita 39,5%Vol. histórica (SAUD3, 63 pregões) 36,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAUD3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,15

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,156

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,009

por 1% de vol

Delta 0,15: a opção anda ~R$ 0,15 pra cada R$ 1 de SAUD3 e tem ~15% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,09 — +26%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 39,5% de vol contra 36,8% que SAUD3 realizou. Vol cara contra você — SAUD3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 16,36 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 14,38 — precisa subir ~14% em 25 dias só pra empatar. ~15% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 21/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,15SAUD3 R$ 14,383.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11SAUD3 R$ 14,746.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13SAUD3 R$ 14,6410.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14SAUD3 R$ 14,44200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30SAUD3 R$ 15,0225.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,48SAUD3 R$ 15,3833.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,37SAUD3 R$ 15,507.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,26SAUD3 R$ 14,913.300 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17SAUD3 R$ 14,82300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13SAUD3 R$ 14,588.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08SAUD3 R$ 13,95100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SAUD3 R$ 14,001.800 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09SAUD3 R$ 13,93900 contr.

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