Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 3,06
+35,40%sobre o pregão anterior com negócio
SAUD3 fechou a R$ 14,76 — a opção está dentro do dinheiro, strike 21,48% abaixo do preço.
Histórico desde 22/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 3,17
- Valor no tempo
- -R$ 0,11
- Breakeven
- R$ 14,65
- Chance de terminar dentro
- ~99%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
SAUD3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SAUD3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAUD3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAUD3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 3,24
mercado −5% (barato)
Volatilidade implícita
—
histórica de SAUD3: 49,0%
Delta
0,99
anda ~R$ 0,99 por R$ 1 de SAUD3
Theta por dia
R$ -0,005
perda por dia corrido
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,011 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAUD3) · vega R$ 0,000 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,99 ≈ 99% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAUD3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 3,06.
- Preço: comprada a R$ 3,06 contra um preço justo de R$ 3,24 — −5%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 14,65 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 14,76 — precisa subir ~1% em 15 dias só pra empatar. ~99% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
9 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 3,06mín R$ 2,86 · máx R$ 3,08SAUD3 R$ 14,7620.200 contr.
- 30/10/2026R$ 2,26mín R$ 2,26 · máx R$ 2,41SAUD3 R$ 14,1021.600 contr.
- 29/10/2026R$ 3,26mín R$ 3,24 · máx R$ 3,26SAUD3 R$ 14,773.100.000 contr.
- 23/10/2026R$ 4,73mín R$ 4,72 · máx R$ 4,73SAUD3 R$ 16,551.000.000 contr.
- 30/09/2026R$ 1,70mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70SAUD3 R$ 13,35100 contr.
- 15/09/2026R$ 2,85mín R$ 2,85 · máx R$ 2,89SAUD3 R$ 14,44200 contr.
- 04/09/2026R$ 2,88mín R$ 2,44 · máx R$ 2,88SAUD3 R$ 14,69200 contr.
- 28/08/2026R$ 2,44mín R$ 2,44 · máx R$ 2,47SAUD3 R$ 14,03200 contr.
- 22/07/2026R$ 3,55mín R$ 3,55 · máx R$ 3,72SAUD3 R$ 15,02200 contr.
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