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SAUDK150

☆Call de SAUD3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,70

+112,12%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,58 e venda R$ 0,71 no fechamento

SAUD3 fechou a R$ 14,76 — a opção está dentro do dinheiro, strike 1,15% abaixo do preço.

Histórico desde 09/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,17

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,53

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,29

SAUD3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~59%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAUD3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAUD3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAUD3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,71

mercado −2%

Volatilidade implícita

47,8%

histórica de SAUD3: 49,0%

Delta

0,59

anda ~R$ 0,59 por R$ 1 de SAUD3

Theta por dia

R$ -0,022

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 47,8%histórica (o que SAUD3 andou) 49,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAUD3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,272 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAUD3) · vega R$ 0,012 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,59 ≈ 59% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAUD3.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,70.

  • Preço: comprada a R$ 0,70 contra um preço justo de R$ 0,71 — −2%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 47,8% de vol contra 49,0% que SAUD3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,70 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 15,29 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 14,76 — precisa subir ~4% em 15 dias só pra empatar. ~59% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

30 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,70SAUD3 R$ 14,7618.100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,34SAUD3 R$ 13,936.300 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,52SAUD3 R$ 14,104.100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,85SAUD3 R$ 14,775.400 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,71SAUD3 R$ 14,784.500 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,95SAUD3 R$ 14,798.400 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,76SAUD3 R$ 14,404.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,95
    mín R$ 1,73 · máx R$ 1,96SAUD3 R$ 16,5520.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,90SAUD3 R$ 16,0788.400 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,38SAUD3 R$ 15,4290.400 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,49
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,50SAUD3 R$ 15,6811.600 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,29SAUD3 R$ 15,061.700 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,54SAUD3 R$ 15,703.300 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,51
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,52SAUD3 R$ 15,732.400 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60SAUD3 R$ 15,95100 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,76 · máx R$ 1,76SAUD3 R$ 15,71200 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,33SAUD3 R$ 15,461.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,66SAUD3 R$ 15,954.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,36SAUD3 R$ 15,3537.100 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,53SAUD3 R$ 14,022.700 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,42SAUD3 R$ 13,3758.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,32SAUD3 R$ 13,111.800 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,44SAUD3 R$ 13,151.300 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,51SAUD3 R$ 13,463.400 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80SAUD3 R$ 14,10100 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68SAUD3 R$ 14,23300 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,80SAUD3 R$ 14,5339.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92SAUD3 R$ 14,742.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,95SAUD3 R$ 14,44200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,97SAUD3 R$ 14,60200 contr.

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