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SAUDK155

☆Call de SAUD3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,37

+208,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,13 e venda R$ 0,47 no fechamento

SAUD3 fechou a R$ 14,76 — a opção está fora do dinheiro, strike 2,24% acima do preço.

Histórico desde 09/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,37

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,46

SAUD3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~44%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAUD3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAUD3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAUD3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,48

mercado −22% (barato)

Volatilidade implícita

40,1%

histórica de SAUD3: 49,0%

Delta

0,44

anda ~R$ 0,44 por R$ 1 de SAUD3

Theta por dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 40,1%histórica (o que SAUD3 andou) 49,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAUD3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,328 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAUD3) · vega R$ 0,012 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,44 ≈ 44% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAUD3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,37.

  • Preço: comprada a R$ 0,37 contra um preço justo de R$ 0,48 — −22%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 40,1% de vol contra 49,0% que SAUD3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,37 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 15,46 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 14,76 — precisa subir ~5% em 15 dias só pra empatar. ~44% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

36 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,37SAUD3 R$ 14,762.600 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SAUD3 R$ 13,93100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,30SAUD3 R$ 14,1012.500 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,49SAUD3 R$ 14,7760.500 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,52SAUD3 R$ 14,7861.100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,59SAUD3 R$ 14,7924.600 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,60SAUD3 R$ 14,4017.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,75SAUD3 R$ 16,5546.500 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,50SAUD3 R$ 16,0767.900 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,12SAUD3 R$ 15,42700 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81SAUD3 R$ 15,68100 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,02SAUD3 R$ 15,061.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,33SAUD3 R$ 15,70500 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,25SAUD3 R$ 15,731.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,24SAUD3 R$ 15,78800 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,25SAUD3 R$ 15,955.800 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,43SAUD3 R$ 15,71900 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,16SAUD3 R$ 15,65300 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,29SAUD3 R$ 15,952.300 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,09
    mín R$ 0,83 · máx R$ 1,09SAUD3 R$ 15,354.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,46SAUD3 R$ 14,0216.500 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26SAUD3 R$ 13,37100 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,28SAUD3 R$ 13,352.800 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,23SAUD3 R$ 13,1111.100 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36SAUD3 R$ 13,1515.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40SAUD3 R$ 13,46300 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45SAUD3 R$ 13,94500 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52SAUD3 R$ 14,23200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65SAUD3 R$ 14,38100 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,59SAUD3 R$ 14,5330.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,71SAUD3 R$ 14,743.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64SAUD3 R$ 14,64200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,73SAUD3 R$ 14,44400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,02SAUD3 R$ 15,025.900 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SAUD3 R$ 15,50400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76SAUD3 R$ 14,60600 contr.

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