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SAUDK160

☆Call de SAUD3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,17

+41,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,06 e venda R$ 1,32 no fechamento

SAUD3 fechou a R$ 14,76 — a opção está fora do dinheiro, strike 5,62% acima do preço.

Histórico desde 09/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,17

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,76

SAUD3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~27%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAUD3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAUD3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAUD3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,30

mercado −43% (barato)

Volatilidade implícita

36,5%

histórica de SAUD3: 49,0%

Delta

0,27

anda ~R$ 0,27 por R$ 1 de SAUD3

Theta por dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 36,5%histórica (o que SAUD3 andou) 49,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAUD3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,300 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAUD3) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,27 ≈ 27% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAUD3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,17.

  • Preço: comprada a R$ 0,17 contra um preço justo de R$ 0,30 — −43%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,5% de vol contra 49,0% que SAUD3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,17 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 15,76 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 14,76 — precisa subir ~7% em 15 dias só pra empatar. ~27% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

34 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17SAUD3 R$ 14,76700 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12SAUD3 R$ 13,93500 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,22SAUD3 R$ 14,103.800 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,36SAUD3 R$ 14,77800 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28SAUD3 R$ 14,78100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,45SAUD3 R$ 14,7922.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,38SAUD3 R$ 14,4010.400 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,34SAUD3 R$ 16,5519.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,25SAUD3 R$ 16,0778.600 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46SAUD3 R$ 15,68100 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,80SAUD3 R$ 15,062.600 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,99SAUD3 R$ 15,703.900 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,99SAUD3 R$ 15,732.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,00SAUD3 R$ 15,781.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89SAUD3 R$ 15,95100 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,93SAUD3 R$ 15,6531.100 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,79 · máx R$ 1,12SAUD3 R$ 15,46600 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,76 · máx R$ 1,03SAUD3 R$ 15,952.200 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,88SAUD3 R$ 15,3556.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,34SAUD3 R$ 14,021.100 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19SAUD3 R$ 13,37100 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22SAUD3 R$ 13,35100 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SAUD3 R$ 13,111.100 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33SAUD3 R$ 13,46700 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32SAUD3 R$ 13,94100 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,54SAUD3 R$ 14,101.200 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39SAUD3 R$ 14,53100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,51SAUD3 R$ 14,7439.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49SAUD3 R$ 14,64200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,57SAUD3 R$ 14,44400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75SAUD3 R$ 15,02100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,81SAUD3 R$ 15,38200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80SAUD3 R$ 15,50500 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58SAUD3 R$ 14,60600 contr.

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