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SAUDK165

☆Call de SAUD3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,14

+180,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda R$ 0,16 no fechamento

SAUD3 fechou a R$ 14,76 — a opção está fora do dinheiro, strike 9,01% acima do preço.

Histórico desde 09/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,14

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 16,23

SAUD3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~20%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAUD3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAUD3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAUD3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,18

mercado −22% (barato)

Volatilidade implícita

44,4%

histórica de SAUD3: 49,0%

Delta

0,20

anda ~R$ 0,20 por R$ 1 de SAUD3

Theta por dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 44,4%histórica (o que SAUD3 andou) 49,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAUD3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,209 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAUD3) · vega R$ 0,008 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,20 ≈ 20% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAUD3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,14.

  • Preço: comprada a R$ 0,14 contra um preço justo de R$ 0,18 — −22%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,4% de vol contra 49,0% que SAUD3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,14 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 16,23 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 14,76 — precisa subir ~10% em 15 dias só pra empatar. ~20% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

34 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,14SAUD3 R$ 14,763.600 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05SAUD3 R$ 13,93500 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,12SAUD3 R$ 14,1010.600 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,25SAUD3 R$ 14,776.800 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19SAUD3 R$ 14,78200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,26SAUD3 R$ 14,7929.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,30SAUD3 R$ 14,4015.600 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,05SAUD3 R$ 16,5516.300 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,98SAUD3 R$ 16,0719.100 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60SAUD3 R$ 15,423.800 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,61SAUD3 R$ 15,681.200 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,66SAUD3 R$ 15,063.800 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,89SAUD3 R$ 15,704.800 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,77SAUD3 R$ 15,73400 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,77SAUD3 R$ 15,781.300 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,80SAUD3 R$ 15,952.100 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,95SAUD3 R$ 15,715.700 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74SAUD3 R$ 15,65500 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,70SAUD3 R$ 15,461.400 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,80SAUD3 R$ 15,9513.300 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,65SAUD3 R$ 15,35102.300 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,22SAUD3 R$ 14,021.000 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15SAUD3 R$ 13,35600 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16SAUD3 R$ 13,1111.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,35SAUD3 R$ 14,101.100 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35SAUD3 R$ 14,23400 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,33SAUD3 R$ 14,382.600 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,35SAUD3 R$ 14,53200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,38SAUD3 R$ 14,745.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,42SAUD3 R$ 14,6410.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,43SAUD3 R$ 14,44600 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,63SAUD3 R$ 15,3812.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66SAUD3 R$ 15,50300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,45SAUD3 R$ 14,607.600 contr.

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