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SAUDK170

☆Call de SAUD3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,07

+16,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda R$ 0,96 no fechamento

SAUD3 fechou a R$ 15,07 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,09% acima do preço.

Histórico desde 09/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,07

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 16,66

SAUD3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~13%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAUD3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAUD3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAUD3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,12

mercado −43% (barato)

Volatilidade implícita

40,7%

histórica de SAUD3: 48,9%

Delta

0,13

anda ~R$ 0,13 por R$ 1 de SAUD3

Theta por dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 40,7%histórica (o que SAUD3 andou) 48,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAUD3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,178 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAUD3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,13 ≈ 13% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAUD3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,07.

  • Preço: comprada a R$ 0,07 contra um preço justo de R$ 0,12 — −43%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 40,7% de vol contra 48,9% que SAUD3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAUD3 acima de R$ 16,66 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAUD3 está a R$ 15,07 — precisa subir ~11% em 13 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

34 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07SAUD3 R$ 15,071.000 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06SAUD3 R$ 14,80200 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,06SAUD3 R$ 14,767.600 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02SAUD3 R$ 13,93700 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,15SAUD3 R$ 14,7714.300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,22SAUD3 R$ 14,781.100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,24SAUD3 R$ 14,79148.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,50SAUD3 R$ 14,40120.300 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,90SAUD3 R$ 16,5585.500 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,83SAUD3 R$ 16,07264.300 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49SAUD3 R$ 15,42600 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,52SAUD3 R$ 15,684.400 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,43SAUD3 R$ 15,064.400 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,62SAUD3 R$ 15,702.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,70SAUD3 R$ 15,7332.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,60SAUD3 R$ 15,781.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,61SAUD3 R$ 15,951.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,76SAUD3 R$ 15,7111.800 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,55SAUD3 R$ 15,65800 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,64SAUD3 R$ 15,463.300 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,62SAUD3 R$ 15,952.100 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,51SAUD3 R$ 15,3511.200 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18SAUD3 R$ 14,023.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SAUD3 R$ 13,111.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14SAUD3 R$ 13,1541.700 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,22SAUD3 R$ 13,94200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24SAUD3 R$ 14,10100 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,30SAUD3 R$ 14,38300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,29SAUD3 R$ 14,74200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,33SAUD3 R$ 14,44500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46SAUD3 R$ 15,025.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48SAUD3 R$ 15,38200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,48SAUD3 R$ 15,50700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,37SAUD3 R$ 14,6046.600 contr.

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