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SLCEK154

☆Call de SLCE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 1,23

-19,08%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 4,37 no fechamento

SLCE3 fechou a R$ 16,60 — a opção está dentro do dinheiro, strike 6,87% abaixo do preço.

Histórico desde 25/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 1,14

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,09

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 16,69

SLCE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~99%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SLCE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SLCE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SLCE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,30

mercado −5% (barato)

Volatilidade implícita

17,4%

histórica de SLCE3: 33,2%

Delta

0,99

anda ~R$ 0,99 por R$ 1 de SLCE3

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 17,4%histórica (o que SLCE3 andou) 33,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SLCE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,061 (quanto o delta muda por R$ 1 de SLCE3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,99 ≈ 99% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SLCE3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,23.

  • Preço: comprada a R$ 1,23 contra um preço justo de R$ 1,30 — −5%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 17,4% de vol contra 33,2% que SLCE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SLCE3 acima de R$ 16,69 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SLCE3 está a R$ 16,60 — precisa subir ~1% em 15 dias só pra empatar. ~99% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

38 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,23SLCE3 R$ 16,60100 contr.
  • 28/10/2026R$ 1,52
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,52SLCE3 R$ 16,946.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 2,28
    mín R$ 2,24 · máx R$ 2,28SLCE3 R$ 17,4912.600 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,03
    mín R$ 2,03 · máx R$ 2,03SLCE3 R$ 17,02300 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,29
    mín R$ 2,29 · máx R$ 2,32SLCE3 R$ 17,332.400 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,48
    mín R$ 2,22 · máx R$ 2,48SLCE3 R$ 17,70600 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,48
    mín R$ 2,48 · máx R$ 2,48SLCE3 R$ 17,52100 contr.
  • 28/09/2026R$ 2,14
    mín R$ 2,14 · máx R$ 2,14SLCE3 R$ 16,86300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89SLCE3 R$ 15,89200 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,31SLCE3 R$ 13,356.200 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,27SLCE3 R$ 13,26200 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,44SLCE3 R$ 13,64200 contr.
  • 08/06/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 0,99SLCE3 R$ 14,45200 contr.
  • 22/04/2026R$ 3,77
    mín R$ 3,77 · máx R$ 3,84SLCE3 R$ 17,68200 contr.
  • 20/03/2026R$ 4,00
    mín R$ 4,00 · máx R$ 4,00SLCE3 R$ 18,213.300 contr.
  • 17/03/2026R$ 3,91
    mín R$ 3,91 · máx R$ 3,91SLCE3 R$ 18,329.000 contr.
  • 21/11/2025R$ 0,77
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,77SLCE3 R$ 16,181.400 contr.
  • 07/11/2025R$ 1,22
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,34SLCE3 R$ 16,78300 contr.
  • 06/11/2025R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80SLCE3 R$ 16,112.000 contr.
  • 03/11/2025R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,83SLCE3 R$ 16,114.000 contr.
  • 31/10/2025R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74SLCE3 R$ 16,151.300 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,88
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,88SLCE3 R$ 15,821.600 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74SLCE3 R$ 15,85100 contr.
  • 27/10/2025R$ 0,81
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,81SLCE3 R$ 15,892.400 contr.
  • 24/10/2025R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67SLCE3 R$ 15,921.500 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,68SLCE3 R$ 15,811.700 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65SLCE3 R$ 15,78300 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65SLCE3 R$ 15,73500 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70SLCE3 R$ 15,79100 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66SLCE3 R$ 15,69100 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85SLCE3 R$ 15,652.000 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66SLCE3 R$ 15,691.000 contr.
  • 07/10/2025R$ 0,79
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,79SLCE3 R$ 15,73200 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87SLCE3 R$ 15,84300 contr.
  • 03/10/2025R$ 1,04
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,19SLCE3 R$ 15,941.100 contr.
  • 30/09/2025R$ 1,47
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,49SLCE3 R$ 16,41300 contr.
  • 29/09/2025R$ 1,52
    mín R$ 1,52 · máx R$ 1,63SLCE3 R$ 16,61600 contr.
  • 25/09/2025R$ 1,47
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,47SLCE3 R$ 16,45500 contr.

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