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SLCEK174

☆Call de SLCE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,15

-34,78%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,12 no fechamento

SLCE3 fechou a R$ 16,35 — a opção está fora do dinheiro, strike 6,79% acima do preço.

Histórico desde 31/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,61

SLCE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~22%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SLCE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SLCE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SLCE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,11

mercado +42% (caro)

Volatilidade implícita

38,3%

histórica de SLCE3: 33,4%

Delta

0,22

anda ~R$ 0,22 por R$ 1 de SLCE3

Theta por dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 38,3%histórica (o que SLCE3 andou) 33,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SLCE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,242 (quanto o delta muda por R$ 1 de SLCE3) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,22 ≈ 22% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SLCE3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

  • Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,11 — +42%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,3% de vol contra 33,4% que SLCE3 realizou. Vol cara contra você — SLCE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SLCE3 acima de R$ 17,61 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SLCE3 está a R$ 16,35 — precisa subir ~8% em 14 dias só pra empatar. ~22% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

28 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SLCE3 R$ 16,35200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23SLCE3 R$ 16,665.800 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36SLCE3 R$ 17,016.100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,36SLCE3 R$ 16,9410.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,60SLCE3 R$ 17,451.500 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,90SLCE3 R$ 17,4910.200 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62SLCE3 R$ 17,062.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64SLCE3 R$ 16,971.000 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62SLCE3 R$ 17,082.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,55SLCE3 R$ 16,851.400 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,67SLCE3 R$ 17,02500 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,94SLCE3 R$ 17,332.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,07SLCE3 R$ 17,703.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10SLCE3 R$ 18,002.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,94SLCE3 R$ 17,72200 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,80SLCE3 R$ 17,327.200 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63SLCE3 R$ 16,923.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82SLCE3 R$ 17,201.200 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55SLCE3 R$ 16,702.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,80SLCE3 R$ 16,862.300 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SLCE3 R$ 17,182.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,20SLCE3 R$ 17,99600 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,32SLCE3 R$ 17,96600 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,88
    mín R$ 1,88 · máx R$ 1,93SLCE3 R$ 18,43200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,34SLCE3 R$ 15,77200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32SLCE3 R$ 15,74200 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08SLCE3 R$ 13,51100 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06SLCE3 R$ 13,38100 contr.

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