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SMALI103W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasSMAL11 R$ 109,69
Prêmio
R$ 6,65
-14,08% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 6,69

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

-R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 109,65

SMAL11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~99%

aprox., pelo delta

Histórico da série SMALI103W4 a partir de 12/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SMAL11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SMAL11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 6,97prêmio −5% vs. justo (barato)mercado R$ 6,65 · usa a vol. histórica de SMAL11

Delta

0,99

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,008

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,043

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,99: a opção anda ~R$ 0,99 pra cada R$ 1 de SMAL11 e tem ~99% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 6,65.

  • Preço: comprada a R$ 6,65 contra um preço justo de R$ 6,97 — −5%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 6,65 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,043/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMAL11 acima de R$ 109,65 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMAL11 está a R$ 109,69 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~99% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 18/09/2026R$ 6,65
    mín R$ 6,47 · máx R$ 6,65SMAL11 R$ 109,693.010 contr.
  • 15/09/2026R$ 7,74
    mín R$ 7,25 · máx R$ 7,74SMAL11 R$ 110,00310 contr.
  • 02/09/2026R$ 10,00
    mín R$ 10,00 · máx R$ 10,00SMAL11 R$ 110,903.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 4,61
    mín R$ 4,61 · máx R$ 4,61SMAL11 R$ 105,171 contr.
  • 26/08/2026R$ 4,90
    mín R$ 4,90 · máx R$ 5,22SMAL11 R$ 104,8020.502 contr.
  • 25/08/2026R$ 4,41
    mín R$ 4,41 · máx R$ 4,41SMAL11 R$ 105,241 contr.
  • 21/08/2026R$ 3,60
    mín R$ 3,60 · máx R$ 3,60SMAL11 R$ 102,2515.998 contr.
  • 14/08/2026R$ 3,71
    mín R$ 3,71 · máx R$ 3,71SMAL11 R$ 100,1220.000 contr.
  • 20/09/2025R$ 9,65
    mín R$ 9,65 · máx R$ 10,00SMAL11 R$ 112,71600 contr.
  • 12/09/2025R$ 7,56
    mín R$ 7,56 · máx R$ 7,56SMAL11 R$ 109,25600 contr.

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