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SMALI106W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasSMAL11 R$ 109,69
Prêmio
R$ 3,45
-21,05% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 3,69

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

-R$ 0,24

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 109,45

SMAL11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~91%

aprox., pelo delta

Histórico da série SMALI106W4 a partir de 11/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SMAL11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SMAL11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 4,10prêmio −16% vs. justo (barato)mercado R$ 3,45 · usa a vol. histórica de SMAL11

Delta

0,91

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,053

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,071

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,025

por 1% de vol

Delta 0,91: a opção anda ~R$ 0,91 pra cada R$ 1 de SMAL11 e tem ~91% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 3,45.

  • Preço: comprada a R$ 3,45 contra um preço justo de R$ 4,10 — −16%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,45 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,071/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMAL11 acima de R$ 109,45 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMAL11 está a R$ 109,69 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~91% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 18/09/2026R$ 3,45
    mín R$ 3,45 · máx R$ 3,81SMAL11 R$ 109,696.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 4,37
    mín R$ 4,21 · máx R$ 4,64SMAL11 R$ 109,694.145 contr.
  • 16/09/2026R$ 4,93
    mín R$ 4,18 · máx R$ 4,93SMAL11 R$ 110,303.245 contr.
  • 14/09/2026R$ 5,04
    mín R$ 4,20 · máx R$ 5,04SMAL11 R$ 110,009.510 contr.
  • 11/09/2026R$ 6,21
    mín R$ 6,21 · máx R$ 6,21SMAL11 R$ 110,83500 contr.
  • 09/09/2026R$ 5,59
    mín R$ 5,34 · máx R$ 5,59SMAL11 R$ 110,202.800 contr.
  • 08/09/2026R$ 7,19
    mín R$ 7,19 · máx R$ 7,19SMAL11 R$ 111,706.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 2,89
    mín R$ 2,89 · máx R$ 2,90SMAL11 R$ 104,582 contr.
  • 27/08/2026R$ 3,17
    mín R$ 3,17 · máx R$ 3,18SMAL11 R$ 105,172 contr.
  • 26/09/2025R$ 3,31
    mín R$ 3,31 · máx R$ 3,31SMAL11 R$ 109,7533 contr.
  • 25/09/2025R$ 4,30
    mín R$ 4,30 · máx R$ 4,30SMAL11 R$ 109,052.700 contr.
  • 18/09/2025R$ 6,86
    mín R$ 6,86 · máx R$ 6,86SMAL11 R$ 112,362.700 contr.
  • 17/09/2025R$ 7,10
    mín R$ 7,10 · máx R$ 7,10SMAL11 R$ 113,00220 contr.
  • 16/09/2025R$ 5,65
    mín R$ 5,65 · máx R$ 5,65SMAL11 R$ 111,6033 contr.
  • 12/09/2025R$ 4,80
    mín R$ 4,80 · máx R$ 4,80SMAL11 R$ 109,252.700 contr.
  • 11/09/2025R$ 5,34
    mín R$ 4,60 · máx R$ 5,34SMAL11 R$ 110,252.920 contr.

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