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SMTOJ161

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasSMTO3 R$ 18,53
Prêmio
R$ 2,80
-30,00% vs. pregão anterior
compra R$ 2,60 · venda —
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,64

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,16

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,69

SMTO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~98%

aprox., pelo delta

Histórico da série SMTOJ161 a partir de 14/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SMTO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SMTO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 2,87prêmio −2% vs. justomercado R$ 2,80 · usa a vol. histórica de SMTO3
Vol. implícita 30,8%Vol. histórica (SMTO3, 63 pregões) 45,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMTO3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,98

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,032

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,002

por 1% de vol

Delta 0,98: a opção anda ~R$ 0,98 pra cada R$ 1 de SMTO3 e tem ~98% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,80.

  • Preço: comprada a R$ 2,80 contra um preço justo de R$ 2,87 — −2%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 30,8% de vol contra 45,3% que SMTO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,80 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 18,69 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 18,53 — precisa subir ~1% em 25 dias só pra empatar. ~98% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 21/09/2026R$ 2,80
    mín R$ 2,80 · máx R$ 3,00SMTO3 R$ 18,53200 contr.
  • 15/09/2026R$ 4,00
    mín R$ 3,92 · máx R$ 4,00SMTO3 R$ 20,005.300 contr.
  • 27/08/2026R$ 3,35
    mín R$ 3,35 · máx R$ 3,35SMTO3 R$ 18,87500 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75SMTO3 R$ 15,11200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,52SMTO3 R$ 14,619.000 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SMTO3 R$ 14,78100 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SMTO3 R$ 15,01300 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78SMTO3 R$ 14,95100 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58SMTO3 R$ 14,69600 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48SMTO3 R$ 13,941.000 contr.
  • 22/07/2026R$ 1,42
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,48SMTO3 R$ 16,059.400 contr.
  • 16/07/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,78SMTO3 R$ 15,727.400 contr.
  • 14/07/2026R$ 1,63
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,63SMTO3 R$ 16,123.600 contr.

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