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SMTOJ181

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasSMTO3 R$ 18,53
Prêmio
R$ 0,95
-61,22% vs. pregão anterior
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,64

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,31

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,84

SMTO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~78%

aprox., pelo delta

Histórico da série SMTOJ181 a partir de 28/04/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SMTO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SMTO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,32prêmio −28% vs. justo (barato)mercado R$ 0,95 · usa a vol. histórica de SMTO3
Vol. implícita 22,8%Vol. histórica (SMTO3, 63 pregões) 45,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMTO3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,78

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,267

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,78: a opção anda ~R$ 0,78 pra cada R$ 1 de SMTO3 e tem ~78% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,95.

  • Preço: comprada a R$ 0,95 contra um preço justo de R$ 1,32 — −28%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 22,8% de vol contra 45,3% que SMTO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,95 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 18,84 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 18,53 — precisa subir ~2% em 25 dias só pra empatar. ~78% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

  • 21/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,50SMTO3 R$ 18,531.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,45
    mín R$ 2,45 · máx R$ 2,45SMTO3 R$ 20,001.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 2,95
    mín R$ 2,95 · máx R$ 2,95SMTO3 R$ 20,44100 contr.
  • 04/09/2026R$ 3,01
    mín R$ 2,97 · máx R$ 3,02SMTO3 R$ 20,604.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55SMTO3 R$ 18,46900 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,98
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,98SMTO3 R$ 19,27200 contr.
  • 20/08/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SMTO3 R$ 17,801.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,55SMTO3 R$ 16,613.900 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SMTO3 R$ 13,94500 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30SMTO3 R$ 14,671.500 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40SMTO3 R$ 15,05700 contr.
  • 16/07/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,56SMTO3 R$ 15,72200 contr.
  • 01/07/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,68SMTO3 R$ 15,93200 contr.
  • 11/06/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,20SMTO3 R$ 16,17300 contr.
  • 28/04/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20SMTO3 R$ 16,051.500 contr.

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