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SMTOJ20

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasSMTO3 R$ 18,53
Prêmio
R$ 0,20
-45,95% vs. pregão anterior
compra R$ 0,12 · venda —
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,20

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 21,09

SMTO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~18%

aprox., pelo delta

Histórico da série SMTOJ20 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SMTO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SMTO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,22prêmio −9% vs. justo (barato)mercado R$ 0,20 · usa a vol. histórica de SMTO3
Vol. implícita 43,8%Vol. histórica (SMTO3, 63 pregões) 45,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMTO3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,18

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,125

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,18: a opção anda ~R$ 0,18 pra cada R$ 1 de SMTO3 e tem ~18% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,20.

  • Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,22 — −9%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 43,8% de vol contra 45,3% que SMTO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 21,09 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 18,53 — precisa subir ~14% em 25 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 21/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,27SMTO3 R$ 18,5311.300 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,37SMTO3 R$ 18,984.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05SMTO3 R$ 20,441.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,23SMTO3 R$ 21,001.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,21SMTO3 R$ 20,58600 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25SMTO3 R$ 20,60100 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,89 · máx R$ 1,05SMTO3 R$ 21,212.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,72SMTO3 R$ 19,753.500 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,58SMTO3 R$ 18,87800 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52SMTO3 R$ 18,631.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69SMTO3 R$ 19,272.000 contr.

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