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SMTOJ203

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSMTO3 R$ 18,98
Prêmio
R$ 0,49
-12,50% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,95
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,49

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 20,88

SMTO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~33%

aprox., pelo delta

Histórico da série SMTOJ203 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SMTO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SMTO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,49prêmio +0% vs. justomercado R$ 0,49 · usa a vol. histórica de SMTO3
Vol. implícita 45,0%Vol. histórica (SMTO3, 63 pregões) 45,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SMTO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,33

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,154

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,019

por 1% de vol

Delta 0,33: a opção anda ~R$ 0,33 pra cada R$ 1 de SMTO3 e tem ~33% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,49.

  • Preço: comprada a R$ 0,49 contra um preço justo de R$ 0,49 — +0%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 45,0% de vol contra 45,0% que SMTO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,49 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 20,88 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 18,98 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 18/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,66SMTO3 R$ 18,98201.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,67SMTO3 R$ 19,6051.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,70SMTO3 R$ 19,232.700 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SMTO3 R$ 19,74200 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05SMTO3 R$ 20,24200 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,58 · máx R$ 1,58SMTO3 R$ 21,191.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,67
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,67SMTO3 R$ 21,211.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,99SMTO3 R$ 19,758.200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,75SMTO3 R$ 18,6310.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,60SMTO3 R$ 18,463.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,85SMTO3 R$ 19,271.500 contr.

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