Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,06
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 21,45
SMTO3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~9%
aprox., pelo delta
Histórico da série SMTOJ220 a partir de 14/10/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SMTO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SMTO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMTO3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,09
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,108
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,005
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,008
por 1% de vol
Delta 0,09: a opção anda ~R$ 0,09 pra cada R$ 1 de SMTO3 e tem ~9% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,06.
- Preço: comprada a R$ 0,06 contra um preço justo de R$ 0,26 — −77%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 28,4% de vol contra 45,0% que SMTO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 21,45 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 18,98 — precisa subir ~13% em 28 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (19)
- 18/09/2026R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06SMTO3 R$ 18,982.000 contr.
- 10/09/2026R$ 1,15mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15SMTO3 R$ 21,00200 contr.
- 03/09/2026R$ 0,95mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95SMTO3 R$ 20,24500 contr.
- 02/09/2026R$ 1,30mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30SMTO3 R$ 21,19200 contr.
- 01/09/2026R$ 1,19mín R$ 1,07 · máx R$ 1,20SMTO3 R$ 21,21800 contr.
- 31/08/2026R$ 0,57mín R$ 0,43 · máx R$ 0,62SMTO3 R$ 19,754.400 contr.
- 25/08/2026R$ 0,48mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48SMTO3 R$ 18,46100 contr.
- 11/05/2026R$ 0,60mín R$ 0,33 · máx R$ 0,60SMTO3 R$ 16,87700 contr.
- 06/04/2026R$ 2,12mín R$ 2,12 · máx R$ 2,20SMTO3 R$ 19,69200 contr.
- 02/04/2026R$ 2,05mín R$ 2,05 · máx R$ 2,22SMTO3 R$ 20,35800 contr.
- 01/04/2026R$ 2,05mín R$ 2,05 · máx R$ 2,32SMTO3 R$ 19,711.000 contr.
- 27/03/2026R$ 2,28mín R$ 2,28 · máx R$ 2,41SMTO3 R$ 20,37400 contr.
- 25/02/2026R$ 1,07mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07SMTO3 R$ 17,47200 contr.
- 05/02/2026R$ 0,34mín R$ 0,34 · máx R$ 0,43SMTO3 R$ 14,64400 contr.
- 26/01/2026R$ 0,51mín R$ 0,51 · máx R$ 0,60SMTO3 R$ 15,73200 contr.
- 20/01/2026R$ 0,77mín R$ 0,77 · máx R$ 0,80SMTO3 R$ 16,50200 contr.
- 16/01/2026R$ 0,59mín R$ 0,59 · máx R$ 0,68SMTO3 R$ 16,44200 contr.
- 11/12/2025R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,43SMTO3 R$ 15,40200 contr.
- 14/10/2025R$ 0,90mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SMTO3 R$ 15,45100 contr.
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