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SMTOJ223

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSMTO3 R$ 18,98
Prêmio
R$ 0,20
0,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,11 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,20

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 22,34

SMTO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~16%

aprox., pelo delta

Histórico da série SMTOJ223 a partir de 30/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SMTO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SMTO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,16prêmio +27% vs. justo (caro)mercado R$ 0,20 · usa a vol. histórica de SMTO3
Vol. implícita 48,5%Vol. histórica (SMTO3, 63 pregões) 45,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SMTO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,16

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,095

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,16: a opção anda ~R$ 0,16 pra cada R$ 1 de SMTO3 e tem ~16% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,20.

  • Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,16 — +27%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 48,5% de vol contra 45,0% que SMTO3 realizou. Vol cara contra você — SMTO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 22,34 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 18,98 — precisa subir ~18% em 28 dias só pra empatar. ~16% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 18/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SMTO3 R$ 18,981.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SMTO3 R$ 19,605.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37SMTO3 R$ 19,742.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66SMTO3 R$ 21,00100 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66SMTO3 R$ 20,60600 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58SMTO3 R$ 20,24600 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,12SMTO3 R$ 21,19300 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,80SMTO3 R$ 21,211.600 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,42SMTO3 R$ 19,756.400 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05SMTO3 R$ 14,40100 contr.

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