Cifrix
← Opções de SMTO3Histórico de SMTO3 →

SMTOK198

☆Call de SMTO3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 1,35

-25,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda R$ 2,64 no fechamento

SMTO3 fechou a R$ 20,42 — a opção está dentro do dinheiro, strike 2,60% abaixo do preço.

Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,53

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,82

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 21,24

SMTO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~62%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SMTO3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMTO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMTO3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,13

mercado +20% (caro)

Volatilidade implícita

63,8%

histórica de SMTO3: 49,0%

Delta

0,62

anda ~R$ 0,62 por R$ 1 de SMTO3

Theta por dia

R$ -0,039

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 63,8%histórica (o que SMTO3 andou) 49,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SMTO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,149 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMTO3) · vega R$ 0,015 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,62 ≈ 62% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMTO3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,35.

  • Preço: comprada a R$ 1,35 contra um preço justo de R$ 1,13 — +20%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 63,8% de vol contra 49,0% que SMTO3 realizou. Vol cara contra você — SMTO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,35 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,039/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 21,24 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 20,42 — precisa subir ~4% em 14 dias só pra empatar. ~62% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35SMTO3 R$ 20,424.000 contr.
  • 30/10/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,52 · máx R$ 1,80SMTO3 R$ 21,094.400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,86SMTO3 R$ 19,5520.300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65SMTO3 R$ 19,161.900 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,83SMTO3 R$ 19,361.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,00SMTO3 R$ 20,075.900 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,41
    mín R$ 2,41 · máx R$ 2,41SMTO3 R$ 20,79900 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,22
    mín R$ 2,22 · máx R$ 2,31SMTO3 R$ 21,171.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,33
    mín R$ 2,33 · máx R$ 2,33SMTO3 R$ 20,96250.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,20SMTO3 R$ 21,6023.700 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,80SMTO3 R$ 19,812.500 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,53
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,59SMTO3 R$ 20,271.200 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,35SMTO3 R$ 19,684.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35SMTO3 R$ 19,872.300 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,20SMTO3 R$ 19,342.500 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,65SMTO3 R$ 18,375.300 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,49SMTO3 R$ 17,421.100 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58SMTO3 R$ 17,74500 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,52SMTO3 R$ 17,61200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,79SMTO3 R$ 18,331.400 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,95SMTO3 R$ 18,242.500 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10SMTO3 R$ 18,53100 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.