Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,95
-27,48%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento
SMTO3 fechou a R$ 20,70 — a opção está dentro do dinheiro, strike 1,50% abaixo do preço.
Histórico desde 03/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,31
- Valor no tempo
- R$ 0,64
- Breakeven
- R$ 21,34
- Chance de terminar dentro
- ~61%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
SMTO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SMTO3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMTO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMTO3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,04
mercado −9% (barato)
Volatilidade implícita
43,3%
histórica de SMTO3: 49,0%
Delta
0,61
anda ~R$ 0,61 por R$ 1 de SMTO3
Theta por dia
R$ -0,028
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMTO3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,211 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMTO3) · vega R$ 0,016 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,61 ≈ 61% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMTO3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,95.
- Preço: comprada a R$ 0,95 contra um preço justo de R$ 1,04 — −9%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 43,3% de vol contra 49,0% que SMTO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,95 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,028/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 21,34 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 20,70 — precisa subir ~3% em 15 dias só pra empatar. ~61% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,95mín R$ 0,95 · máx R$ 1,12SMTO3 R$ 20,702.100 contr.
- 03/11/2026R$ 1,31mín R$ 1,30 · máx R$ 1,31SMTO3 R$ 21,04400.000 contr.
- 30/10/2026R$ 1,30mín R$ 1,00 · máx R$ 1,30SMTO3 R$ 21,09200 contr.
- 29/10/2026R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,57SMTO3 R$ 19,5540.800 contr.
- 28/10/2026R$ 0,52mín R$ 0,43 · máx R$ 0,79SMTO3 R$ 19,1676.400 contr.
- 27/10/2026R$ 0,63mín R$ 0,63 · máx R$ 0,80SMTO3 R$ 19,3639.000 contr.
- 26/10/2026R$ 0,80mín R$ 0,60 · máx R$ 0,80SMTO3 R$ 20,07400 contr.
- 23/10/2026R$ 1,60mín R$ 1,60 · máx R$ 1,79SMTO3 R$ 21,052.800 contr.
- 21/10/2026R$ 1,76mín R$ 1,24 · máx R$ 1,76SMTO3 R$ 20,85800 contr.
- 19/10/2026R$ 1,85mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85SMTO3 R$ 20,96100 contr.
- 16/10/2026R$ 1,60mín R$ 1,60 · máx R$ 1,82SMTO3 R$ 20,795.800 contr.
- 15/10/2026R$ 2,18mín R$ 1,82 · máx R$ 2,18SMTO3 R$ 21,17400 contr.
- 14/10/2026R$ 2,05mín R$ 1,22 · máx R$ 2,10SMTO3 R$ 20,96286.000 contr.
- 13/10/2026R$ 1,61mín R$ 1,60 · máx R$ 2,18SMTO3 R$ 21,604.000 contr.
- 09/10/2026R$ 1,55mín R$ 1,10 · máx R$ 1,69SMTO3 R$ 20,702.200 contr.
- 08/10/2026R$ 1,04mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04SMTO3 R$ 19,818.500 contr.
- 07/10/2026R$ 1,27mín R$ 1,00 · máx R$ 1,32SMTO3 R$ 20,273.000 contr.
- 06/10/2026R$ 1,05mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05SMTO3 R$ 19,68900 contr.
- 05/10/2026R$ 1,07mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07SMTO3 R$ 19,872.300 contr.
- 02/10/2026R$ 1,00mín R$ 0,51 · máx R$ 1,00SMTO3 R$ 19,34600 contr.
- 01/10/2026R$ 0,51mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51SMTO3 R$ 18,37200 contr.
- 03/09/2026R$ 1,69mín R$ 1,69 · máx R$ 1,76SMTO3 R$ 20,24200 contr.
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