Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,72
-29,41%sobre o pregão anterior com negócio
SMTO3 fechou a R$ 20,70 — a opção está fora do dinheiro, strike 0,92% acima do preço.
Histórico desde 02/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,72
- Breakeven
- R$ 21,61
- Chance de terminar dentro
- ~50%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SMTO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SMTO3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMTO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMTO3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,79
mercado −8% (barato)
Volatilidade implícita
45,1%
histórica de SMTO3: 49,0%
Delta
0,50
anda ~R$ 0,50 por R$ 1 de SMTO3
Theta por dia
R$ -0,029
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMTO3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,211 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMTO3) · vega R$ 0,017 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,50 ≈ 50% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMTO3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,72.
- Preço: comprada a R$ 0,72 contra um preço justo de R$ 0,79 — −8%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 45,1% de vol contra 49,0% que SMTO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,72 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 21,61 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 20,70 — precisa subir ~4% em 15 dias só pra empatar. ~50% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
11 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,72mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72SMTO3 R$ 20,70100 contr.
- 03/11/2026R$ 1,02mín R$ 0,83 · máx R$ 1,02SMTO3 R$ 21,04600 contr.
- 28/10/2026R$ 0,38mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38SMTO3 R$ 19,16400 contr.
- 27/10/2026R$ 0,54mín R$ 0,53 · máx R$ 0,54SMTO3 R$ 19,365.400 contr.
- 26/10/2026R$ 0,57mín R$ 0,50 · máx R$ 0,57SMTO3 R$ 20,071.300 contr.
- 22/10/2026R$ 1,30mín R$ 1,20 · máx R$ 1,47SMTO3 R$ 20,52300 contr.
- 20/10/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SMTO3 R$ 21,27300 contr.
- 13/10/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50SMTO3 R$ 21,60500 contr.
- 09/10/2026R$ 1,32mín R$ 1,32 · máx R$ 1,48SMTO3 R$ 20,701.200 contr.
- 06/10/2026R$ 0,93mín R$ 0,85 · máx R$ 0,95SMTO3 R$ 19,68500 contr.
- 02/10/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75SMTO3 R$ 19,34400 contr.
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