Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,60
-42,86%sobre o pregão anterior com negócio
SMTO3 fechou a R$ 20,70 — a opção está fora do dinheiro, strike 2,13% acima do preço.
Histórico desde 09/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,60
- Breakeven
- R$ 21,74
- Chance de terminar dentro
- ~45%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SMTO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SMTO3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMTO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMTO3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,68
mercado −11% (barato)
Volatilidade implícita
44,4%
histórica de SMTO3: 49,0%
Delta
0,45
anda ~R$ 0,45 por R$ 1 de SMTO3
Theta por dia
R$ -0,028
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMTO3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,212 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMTO3) · vega R$ 0,017 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,45 ≈ 45% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMTO3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,60.
- Preço: comprada a R$ 0,60 contra um preço justo de R$ 0,68 — −11%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 44,4% de vol contra 49,0% que SMTO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,60 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,028/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 21,74 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 20,70 — precisa subir ~5% em 15 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
7 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,60mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60SMTO3 R$ 20,70300 contr.
- 03/11/2026R$ 1,05mín R$ 0,87 · máx R$ 1,05SMTO3 R$ 21,04900 contr.
- 30/10/2026R$ 0,93mín R$ 0,40 · máx R$ 0,93SMTO3 R$ 21,09500 contr.
- 27/10/2026R$ 0,47mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47SMTO3 R$ 19,36200 contr.
- 15/10/2026R$ 1,35mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35SMTO3 R$ 21,17100 contr.
- 14/10/2026R$ 1,64mín R$ 1,57 · máx R$ 1,64SMTO3 R$ 20,96200 contr.
- 09/10/2025R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02SMTO3 R$ 15,608.500 contr.
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