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SMTOK220

☆Call de SMTO3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,59

-29,76%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,22 e venda R$ 0,60 no fechamento

SMTO3 fechou a R$ 20,70 — a opção está fora do dinheiro, strike 3,33% acima do preço.

Histórico desde 15/07/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,59

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 21,98

SMTO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~41%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SMTO3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMTO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMTO3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,58

mercado +2%

Volatilidade implícita

49,8%

histórica de SMTO3: 49,0%

Delta

0,41

anda ~R$ 0,41 por R$ 1 de SMTO3

Theta por dia

R$ -0,030

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 49,8%histórica (o que SMTO3 andou) 49,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SMTO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,186 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMTO3) · vega R$ 0,016 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,41 ≈ 41% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMTO3.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,59.

  • Preço: comprada a R$ 0,59 contra um preço justo de R$ 0,58 — +2%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 49,8% de vol contra 49,0% que SMTO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,59 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,030/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 21,98 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 20,70 — precisa subir ~6% em 15 dias só pra empatar. ~41% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

32 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59SMTO3 R$ 20,70100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,85SMTO3 R$ 21,091.400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,31SMTO3 R$ 19,5512.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29SMTO3 R$ 19,16100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31SMTO3 R$ 19,36300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,50SMTO3 R$ 20,071.600 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15SMTO3 R$ 21,27100 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32SMTO3 R$ 20,96500 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30SMTO3 R$ 20,791.500 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,14SMTO3 R$ 21,17500 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,20SMTO3 R$ 20,96200 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,40SMTO3 R$ 21,60400 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,78 · máx R$ 1,03SMTO3 R$ 20,70200 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,09SMTO3 R$ 19,74200 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,34SMTO3 R$ 20,44200 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,62
    mín R$ 1,62 · máx R$ 1,70SMTO3 R$ 21,00200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75SMTO3 R$ 20,24100 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SMTO3 R$ 19,751.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,84SMTO3 R$ 18,87200 contr.
  • 01/07/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,31SMTO3 R$ 15,93200 contr.
  • 02/04/2026R$ 2,27
    mín R$ 2,27 · máx R$ 2,36SMTO3 R$ 20,35200 contr.
  • 31/03/2026R$ 2,90
    mín R$ 2,90 · máx R$ 3,03SMTO3 R$ 21,20200 contr.
  • 26/03/2026R$ 2,57
    mín R$ 2,57 · máx R$ 2,67SMTO3 R$ 20,70200 contr.
  • 13/03/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,91 · máx R$ 1,08SMTO3 R$ 17,13700 contr.
  • 05/03/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68SMTO3 R$ 18,269.500 contr.
  • 23/01/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,78SMTO3 R$ 16,05200 contr.
  • 04/12/2025R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35SMTO3 R$ 13,29700 contr.
  • 01/12/2025R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34SMTO3 R$ 13,259.500 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,68
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,68SMTO3 R$ 14,70200 contr.
  • 02/10/2025R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60SMTO3 R$ 17,04100 contr.
  • 29/07/2025R$ 2,50
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50SMTO3 R$ 18,37100 contr.
  • 15/07/2025R$ 2,10
    mín R$ 1,95 · máx R$ 2,10SMTO3 R$ 17,78200 contr.

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