Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,28
-44,00%sobre o pregão anterior com negócio
SMTO3 fechou a R$ 20,70 — a opção está fora do dinheiro, strike 8,16% acima do preço.
Histórico desde 29/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,28
- Breakeven
- R$ 22,67
- Chance de terminar dentro
- ~24%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SMTO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SMTO3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMTO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMTO3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,29
mercado −3%
Volatilidade implícita
48,4%
histórica de SMTO3: 49,0%
Delta
0,24
anda ~R$ 0,24 por R$ 1 de SMTO3
Theta por dia
R$ -0,023
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SMTO3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,154 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMTO3) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,24 ≈ 24% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMTO3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,28.
- Preço: comprada a R$ 0,28 contra um preço justo de R$ 0,29 — −3%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 48,4% de vol contra 49,0% que SMTO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,28 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 22,67 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 20,70 — precisa subir ~10% em 15 dias só pra empatar. ~24% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
3 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,28mín R$ 0,28 · máx R$ 0,38SMTO3 R$ 20,70700 contr.
- 30/10/2026R$ 0,50mín R$ 0,25 · máx R$ 0,50SMTO3 R$ 21,09800 contr.
- 29/10/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SMTO3 R$ 19,5510.000 contr.
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