Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,20
-47,37%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,15 e venda R$ 0,26 no fechamento
SMTO3 fechou a R$ 20,70 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,58% acima do preço.
Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,20
- Breakeven
- R$ 23,09
- Chance de terminar dentro
- ~18%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SMTO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SMTO3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMTO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMTO3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,20
mercado +2%
Volatilidade implícita
49,4%
histórica de SMTO3: 49,0%
Delta
0,18
anda ~R$ 0,18 por R$ 1 de SMTO3
Theta por dia
R$ -0,020
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SMTO3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,129 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMTO3) · vega R$ 0,011 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,18 ≈ 18% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMTO3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,20.
- Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,20 — +2%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 49,4% de vol contra 49,0% que SMTO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,020/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 23,09 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 20,70 — precisa subir ~12% em 15 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
16 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SMTO3 R$ 20,7013.000 contr.
- 03/11/2026R$ 0,38mín R$ 0,25 · máx R$ 0,38SMTO3 R$ 21,04138.400 contr.
- 30/10/2026R$ 0,37mín R$ 0,30 · máx R$ 0,42SMTO3 R$ 21,0971.100 contr.
- 28/10/2026R$ 0,13mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13SMTO3 R$ 19,16400 contr.
- 27/10/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SMTO3 R$ 19,361.000 contr.
- 21/10/2026R$ 0,70mín R$ 0,60 · máx R$ 0,72SMTO3 R$ 20,85600 contr.
- 19/10/2026R$ 0,79mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79SMTO3 R$ 20,961.600 contr.
- 16/10/2026R$ 0,66mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66SMTO3 R$ 20,795.000 contr.
- 15/10/2026R$ 0,83mín R$ 0,66 · máx R$ 0,83SMTO3 R$ 21,178.000 contr.
- 14/10/2026R$ 0,89mín R$ 0,61 · máx R$ 0,90SMTO3 R$ 20,96250.500 contr.
- 13/10/2026R$ 0,77mín R$ 0,77 · máx R$ 0,85SMTO3 R$ 21,603.200 contr.
- 05/10/2026R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,40SMTO3 R$ 19,87200 contr.
- 25/09/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SMTO3 R$ 17,74100 contr.
- 24/09/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SMTO3 R$ 17,61100 contr.
- 22/09/2026R$ 0,24mín R$ 0,24 · máx R$ 0,29SMTO3 R$ 18,24300 contr.
- 21/09/2026R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,36SMTO3 R$ 18,53200 contr.
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