Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,08
-42,86%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda — no fechamento
SMTO3 fechou a R$ 20,42 — a opção está fora do dinheiro, strike 19,44% acima do preço.
Histórico desde 07/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,08
- Breakeven
- R$ 24,47
- Chance de terminar dentro
- ~8%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SMTO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SMTO3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SMTO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SMTO3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,03
mercado +159% (caro)
Volatilidade implícita
59,6%
histórica de SMTO3: 49,0%
Delta
0,08
anda ~R$ 0,08 por R$ 1 de SMTO3
Theta por dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SMTO3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,061 (quanto o delta muda por R$ 1 de SMTO3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,08 ≈ 8% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SMTO3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,08.
- Preço: comprada a R$ 0,08 contra um preço justo de R$ 0,03 — +159%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 59,6% de vol contra 49,0% que SMTO3 realizou. Vol cara contra você — SMTO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMTO3 acima de R$ 24,47 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SMTO3 está a R$ 20,42 — precisa subir ~20% em 14 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
15 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08SMTO3 R$ 20,42200 contr.
- 03/11/2026R$ 0,14mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14SMTO3 R$ 21,04200 contr.
- 30/10/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,17SMTO3 R$ 21,09200 contr.
- 29/10/2026R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07SMTO3 R$ 19,556.300 contr.
- 28/10/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SMTO3 R$ 19,167.000 contr.
- 27/10/2026R$ 0,08mín R$ 0,07 · máx R$ 0,10SMTO3 R$ 19,362.800 contr.
- 26/10/2026R$ 0,07mín R$ 0,02 · máx R$ 0,11SMTO3 R$ 20,071.100 contr.
- 23/10/2026R$ 0,22mín R$ 0,22 · máx R$ 0,30SMTO3 R$ 21,0515.300 contr.
- 20/10/2026R$ 0,45mín R$ 0,20 · máx R$ 0,45SMTO3 R$ 21,274.500 contr.
- 16/10/2026R$ 0,37mín R$ 0,29 · máx R$ 0,42SMTO3 R$ 20,7933.200 contr.
- 15/10/2026R$ 0,46mín R$ 0,42 · máx R$ 0,46SMTO3 R$ 21,173.000 contr.
- 14/10/2026R$ 0,51mín R$ 0,49 · máx R$ 0,51SMTO3 R$ 20,961.100 contr.
- 13/10/2026R$ 0,48mín R$ 0,36 · máx R$ 0,48SMTO3 R$ 21,6079.800 contr.
- 09/10/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30SMTO3 R$ 20,701.000 contr.
- 07/10/2026R$ 0,18mín R$ 0,17 · máx R$ 0,18SMTO3 R$ 20,272.000 contr.
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