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SPCXJ560

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSPCX34 R$ 52,29
Prêmio
R$ 2,24
0,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,20 · venda R$ 3,33
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 2,24

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 58,24

SPCX34 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~40%

aprox., pelo delta

Histórico da série SPCXJ560 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SPCX34. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SPCX34 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 2,92prêmio −23% vs. justo (barato)mercado R$ 2,24 · usa a vol. histórica de SPCX34
Vol. implícita 60,4%Vol. histórica (SPCX34, 63 pregões) 72,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SPCX34 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,40

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,044

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,067

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,056

por 1% de vol

Delta 0,40: a opção anda ~R$ 0,40 pra cada R$ 1 de SPCX34 e tem ~40% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,24.

  • Preço: comprada a R$ 2,24 contra um preço justo de R$ 2,92 — −23%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 60,4% de vol contra 72,5% que SPCX34 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,24 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,067/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SPCX34 acima de R$ 58,24 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SPCX34 está a R$ 52,29 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~40% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 18/09/2026R$ 2,24
    mín R$ 2,24 · máx R$ 2,24SPCX34 R$ 52,2910 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,24
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,29SPCX34 R$ 52,89640 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,90
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,90SPCX34 R$ 51,841.950 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,54SPCX34 R$ 50,63200 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,14SPCX34 R$ 47,68290 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75SPCX34 R$ 48,90270 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,48
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,48SPCX34 R$ 47,802.200 contr.
  • 19/08/2026R$ 2,90
    mín R$ 2,90 · máx R$ 2,90SPCX34 R$ 48,00220 contr.
  • 18/08/2026R$ 3,22
    mín R$ 3,22 · máx R$ 3,22SPCX34 R$ 49,76250 contr.
  • 14/08/2026R$ 3,25
    mín R$ 3,25 · máx R$ 3,25SPCX34 R$ 48,70400 contr.

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