Valor intrínseco
R$ 1,04
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,24
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 41,88
TAEE11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~79%
aprox., pelo delta
Histórico da série TAEEI411W4 a partir de 01/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TAEE11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TAEE11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 4 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TAEE11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,79
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,202
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,064
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,013
por 1% de vol
Delta 0,79: a opção anda ~R$ 0,79 pra cada R$ 1 de TAEE11 e tem ~79% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,28.
- Preço: comprada a R$ 1,28 contra um preço justo de R$ 1,15 — +12%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 33,1% de vol contra 20,4% que TAEE11 realizou. Vol cara contra você — TAEE11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,28 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,064/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TAEE11 acima de R$ 41,88 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TAEE11 está a R$ 41,64 — precisa subir ~1% em 4 dias só pra empatar. ~79% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (6)
- 21/09/2026R$ 1,28mín R$ 1,28 · máx R$ 1,28TAEE11 R$ 41,64300 contr.
- 17/09/2026R$ 1,23mín R$ 1,23 · máx R$ 1,23TAEE11 R$ 41,50100 contr.
- 14/09/2026R$ 0,77mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77TAEE11 R$ 40,511.200 contr.
- 09/09/2026R$ 1,25mín R$ 1,24 · máx R$ 1,25TAEE11 R$ 40,87300 contr.
- 02/09/2026R$ 1,56mín R$ 1,56 · máx R$ 1,56TAEE11 R$ 40,89100 contr.
- 01/09/2026R$ 0,58mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58TAEE11 R$ 39,73700 contr.
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