Opções de TAEE11
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · TAEE11 fechou a R$ 41,91 · put/call 0,16
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
TAEE11 a R$ 41,91.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- TAEEI406W4R$ 1,73strike R$ 40,10 · -4%ITMΔ 0,95justo R$ 1,93-10%vol R$ 7,3 milaberto 12,6 mil
- TAEEI416W4R$ 0,63strike R$ 41,10 · -2%ITMΔ 0,78justo R$ 1,05-40%vol R$ 315aberto 1,2 mil
- TAEEI418W4R$ 0,70strike R$ 41,35 · -1%ITMΔ 0,86IV 11%justo R$ 0,87-19%vol R$ 198aberto 1,3 mil
- TAEEI421W4R$ 0,56strike R$ 41,60 · -1%ITMΔ 0,70IV 14%justo R$ 0,70-20%vol R$ 910aberto 400
- TAEEI423W4R$ 0,48strike R$ 41,85 · -0%ATMΔ 0,57IV 17%justo R$ 0,55-13%vol R$ 710aberto 900
- TAEEI428W4R$ 0,18strike R$ 42,35 · +1%OTMΔ 0,34IV 14%justo R$ 0,32-44%vol R$ 18aberto 44,9 mil
- TAEEI431W4R$ 0,15strike R$ 42,60 · +2%OTMΔ 0,27IV 16%justo R$ 0,24-37%vol R$ 150aberto 36,3 mil
- TAEEI433W4R$ 0,11strike R$ 42,85 · +2%OTMΔ 0,20IV 17%justo R$ 0,17-35%vol R$ 55aberto 6,8 mil
- TAEEI436W4R$ 0,04strike R$ 43,10 · +3%OTMΔ 0,10IV 14%justo R$ 0,12-66%vol R$ 40aberto 10,7 mil
- TAEEI446W4R$ 0,02strike R$ 44,10 · +5%OTMΔ 0,04IV 20%justo R$ 0,02-5%vol R$ 4aberto 28,4 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAEEI406W4 | R$ 40,10-4% | ITM | R$ 1,73 | 0,95 | — | R$ 1,93-10% | R$ 7,3 mil | 12,6 mil |
| TAEEI416W4 | R$ 41,10-2% | ITM | R$ 0,63 | 0,78 | — | R$ 1,05-40% | R$ 315 | 1,2 mil |
| TAEEI418W4 | R$ 41,35-1% | ITM | R$ 0,70 | 0,86 | 11% | R$ 0,87-19% | R$ 198 | 1,3 mil |
| TAEEI421W4 | R$ 41,60-1% | ITM | R$ 0,56 | 0,70 | 14% | R$ 0,70-20% | R$ 910 | 400 |
| TAEEI423W4 | R$ 41,85-0% | ATM | R$ 0,48 | 0,57 | 17% | R$ 0,55-13% | R$ 710 | 900 |
| TAEEI428W4 | R$ 42,35+1% | OTM | R$ 0,18 | 0,34 | 14% | R$ 0,32-44% | R$ 18 | 44,9 mil |
| TAEEI431W4 | R$ 42,60+2% | OTM | R$ 0,15 | 0,27 | 16% | R$ 0,24-37% | R$ 150 | 36,3 mil |
| TAEEI433W4 | R$ 42,85+2% | OTM | R$ 0,11 | 0,20 | 17% | R$ 0,17-35% | R$ 55 | 6,8 mil |
| TAEEI436W4 | R$ 43,10+3% | OTM | R$ 0,04 | 0,10 | 14% | R$ 0,12-66% | R$ 40 | 10,7 mil |
| TAEEI446W4 | R$ 44,10+5% | OTM | R$ 0,02 | 0,04 | 20% | R$ 0,02-5% | R$ 4 | 28,4 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 20% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 12,00% a.a. (aprox.) · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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