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TAEEI433W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasTAEE11 R$ 41,91
Prêmio
R$ 0,11
-8,33% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 42,96

TAEE11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~20%

aprox., pelo delta

Histórico da série TAEEI433W4 a partir de 13/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TAEE11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TAEE11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,17prêmio −37% vs. justo (barato)mercado R$ 0,11 · usa a vol. histórica de TAEE11
Vol. implícita 16,8%Vol. histórica (TAEE11, 63 pregões) 20,4%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TAEE11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,20

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,290

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,023

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,20: a opção anda ~R$ 0,20 pra cada R$ 1 de TAEE11 e tem ~20% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,17 — −37%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 16,8% de vol contra 20,4% que TAEE11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TAEE11 acima de R$ 42,96 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TAEE11 está a R$ 41,91 — precisa subir ~3% em 7 dias só pra empatar. ~20% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (7)

  • 18/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11TAEE11 R$ 41,91500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16TAEE11 R$ 41,50500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20TAEE11 R$ 40,73200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52TAEE11 R$ 41,831.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,47TAEE11 R$ 40,895.500 contr.
  • 17/07/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,03TAEE11 R$ 40,89200 contr.
  • 13/07/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,21TAEE11 R$ 41,35200 contr.

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