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TAEEI421W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasTAEE11 R$ 41,91
Prêmio
R$ 0,56
+1,82% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,31

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,25

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 42,16

TAEE11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~71%

aprox., pelo delta

Histórico da série TAEEI421W4 a partir de 02/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TAEE11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TAEE11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,71prêmio −21% vs. justo (barato)mercado R$ 0,56 · usa a vol. histórica de TAEE11
Vol. implícita 13,3%Vol. histórica (TAEE11, 63 pregões) 20,4%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TAEE11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,71

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,444

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,030

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,020

por 1% de vol

Delta 0,71: a opção anda ~R$ 0,71 pra cada R$ 1 de TAEE11 e tem ~71% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,56.

  • Preço: comprada a R$ 0,56 contra um preço justo de R$ 0,71 — −21%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 13,3% de vol contra 20,4% que TAEE11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,56 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,030/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TAEE11 acima de R$ 42,16 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TAEE11 está a R$ 41,91 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~71% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (7)

  • 18/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,56TAEE11 R$ 41,911.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,55TAEE11 R$ 41,501.700 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53TAEE11 R$ 41,05200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59TAEE11 R$ 40,73100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66TAEE11 R$ 40,87100 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05TAEE11 R$ 37,17300 contr.
  • 02/07/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,27TAEE11 R$ 40,89300 contr.

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