Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,44
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 32,56
TEND3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~42%
aprox., pelo delta
Histórico da série TENDJ317 a partir de 03/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TEND3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TEND3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TEND3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,42
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,075
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,045
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,030
por 1% de vol
Delta 0,42: a opção anda ~R$ 0,42 pra cada R$ 1 de TEND3 e tem ~42% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,44.
- Preço: comprada a R$ 1,44 contra um preço justo de R$ 0,76 — +89%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 68,4% de vol contra 45,2% que TEND3 realizou. Vol cara contra você — TEND3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,44 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,045/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TEND3 acima de R$ 32,56 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TEND3 está a R$ 29,24 — precisa subir ~11% em 25 dias só pra empatar. ~42% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (5)
- 21/09/2026R$ 1,44mín R$ 1,44 · máx R$ 1,81TEND3 R$ 29,246.100 contr.
- 17/09/2026R$ 1,54mín R$ 1,50 · máx R$ 1,54TEND3 R$ 29,25700 contr.
- 16/09/2026R$ 2,08mín R$ 2,08 · máx R$ 2,25TEND3 R$ 30,78600 contr.
- 15/09/2026R$ 2,51mín R$ 2,51 · máx R$ 2,59TEND3 R$ 31,1510.200 contr.
- 03/08/2026R$ 3,54mín R$ 3,53 · máx R$ 3,62TEND3 R$ 31,69400 contr.
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