Cifrix
← InícioHistórico de TEND3 →

Opções de TEND3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · TEND3 fechou a R$ 30,12 · put/call 0,02

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 18/09/2026 · 3 série(s)

  • TENDJ287☆call
    strike R$ 28,12 · -7%
    vence 16/10/2026 · 26 dias
    R$ 2,79
    R$ 837
  • TENDJ300☆call
    strike R$ 29,37 · -2%
    vence 16/10/2026 · 26 dias
    R$ 2,55
    R$ 23,1 mil
  • TENDJ316☆call
    strike R$ 31,62 · +5%
    vence 16/10/2026 · 26 dias
    R$ 1,59
    R$ 1,3 mi

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

TEND3 a R$ 30,12.

Max pain
R$ 29,87
Parede de call (OI)
R$ 31,62 · 1,1 mi
Piso de put (OI)
R$ 29,37 · 52,1 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,13
Volume negociado
R$ 2,1 mi · 98% call / 2% put
Proporção put / call
0,02 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 31,62
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 30,12
Contratos em aberto
1,5 mi · 89% call / 11% put · P/C 0,13

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • TENDJ272R$ 4,18
    strike R$ 26,62 · -12%ITMΔ 0,84IV 53%justo R$ 4,03+4%vol R$ 4,7 milaberto 100
  • TENDJ277R$ 3,70
    strike R$ 27,12 · -10%ITMΔ 0,82IV 49%justo R$ 3,62+2%vol R$ 25,9 milaberto 4,6 mil
  • TENDJ287R$ 2,79
    strike R$ 28,12 · -7%ITMΔ 0,77IV 42%justo R$ 2,87-3%vol R$ 837aberto 300
  • TENDJ297R$ 2,68
    strike R$ 29,12 · -3%ITMΔ 0,64IV 60%justo R$ 2,21+21%vol R$ 44,3 milaberto 12,8 mil
  • TENDJ300R$ 2,55
    strike R$ 29,37 · -2%ITMΔ 0,62IV 61%justo R$ 2,06+24%vol R$ 23,1 milaberto 1,6 mil
  • TENDJ305R$ 2,15
    strike R$ 29,87 · -1%ITMΔ 0,58IV 56%justo R$ 1,78+21%vol R$ 645aberto 200
  • TENDJ307R$ 2,14
    strike R$ 30,12 · +0%ATMΔ 0,56IV 60%justo R$ 1,66+29%vol R$ 428aberto 1 mil
  • TENDJ320R$ 1,01
    strike R$ 31,37 · +4%OTMΔ 0,42IV 42%justo R$ 1,11-9%vol R$ 1,2 milaberto 74,1 mil
  • TENDJ316R$ 1,59
    strike R$ 31,62 · +5%OTMΔ 0,45IV 63%justo R$ 1,01+57%vol R$ 1,3 miaberto 1,1 mi
  • TENDJ327R$ 1,36
    strike R$ 32,12 · +7%OTMΔ 0,41IV 61%justo R$ 0,85+60%vol R$ 9,5 milaberto 23,9 mil
  • TENDJ332R$ 1,20
    strike R$ 32,62 · +8%OTMΔ 0,37IV 61%justo R$ 0,71+70%vol R$ 1,5 milaberto 3,5 mil
  • TENDJ335R$ 1,15
    strike R$ 32,87 · +9%OTMΔ 0,36IV 62%justo R$ 0,64+79%vol R$ 115aberto 400
  • TENDJ337R$ 1,05
    strike R$ 33,12 · +10%OTMΔ 0,34IV 61%justo R$ 0,58+80%vol R$ 3,3 milaberto 7 mil
  • TENDJ347R$ 0,67
    strike R$ 34,12 · +13%OTMΔ 0,26IV 56%justo R$ 0,39+72%vol R$ 657,4 milaberto 62,2 mil
  • TENDJ367R$ 0,66
    strike R$ 36,12 · +20%OTMΔ 0,22IV 70%justo R$ 0,16+312%vol R$ 1,6 milaberto 56,5 mil
  • TENDJ422R$ 0,06
    strike R$ 41,62 · +38%OTMΔ 0,03IV 59%justo R$ 0,01vol R$ 12aberto 300
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 45% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.