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TENDJ347

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTEND3 R$ 30,12
Prêmio
R$ 0,67
-41,74% vs. pregão anterior
compra R$ 0,66 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,67

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 34,79

TEND3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~26%

aprox., pelo delta

Histórico da série TENDJ347 a partir de 07/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TEND3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TEND3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,39prêmio +72% vs. justo (caro)mercado R$ 0,67 · usa a vol. histórica de TEND3
Vol. implícita 56,2%Vol. histórica (TEND3, 63 pregões) 45,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TEND3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,26

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,069

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,030

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,027

por 1% de vol

Delta 0,26: a opção anda ~R$ 0,26 pra cada R$ 1 de TEND3 e tem ~26% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,67.

  • Preço: comprada a R$ 0,67 contra um preço justo de R$ 0,39 — +72%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 56,2% de vol contra 45,1% que TEND3 realizou. Vol cara contra você — TEND3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,67 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,030/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TEND3 acima de R$ 34,79 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TEND3 está a R$ 30,12 — precisa subir ~16% em 28 dias só pra empatar. ~26% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (24)

  • 18/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,59 · máx R$ 1,03TEND3 R$ 30,121.103.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15TEND3 R$ 30,781.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,43TEND3 R$ 31,155.300 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,96
    mín R$ 1,96 · máx R$ 1,96TEND3 R$ 32,112.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 3,00
    mín R$ 2,98 · máx R$ 3,00TEND3 R$ 35,161.700 contr.
  • 04/09/2026R$ 2,58
    mín R$ 2,58 · máx R$ 2,58TEND3 R$ 34,63200 contr.
  • 03/09/2026R$ 2,23
    mín R$ 2,23 · máx R$ 2,99TEND3 R$ 33,622.800 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,59
    mín R$ 2,51 · máx R$ 2,60TEND3 R$ 34,253.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 2,04
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,04TEND3 R$ 33,101.100 contr.
  • 31/08/2026R$ 2,06
    mín R$ 2,06 · máx R$ 2,06TEND3 R$ 33,10100 contr.
  • 28/08/2026R$ 2,02
    mín R$ 2,02 · máx R$ 2,58TEND3 R$ 32,751.400 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,95
    mín R$ 1,95 · máx R$ 1,95TEND3 R$ 33,43100 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,07TEND3 R$ 31,02400 contr.
  • 20/08/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,57TEND3 R$ 30,892.700 contr.
  • 18/08/2026R$ 1,93
    mín R$ 1,93 · máx R$ 2,20TEND3 R$ 32,28400 contr.
  • 14/08/2026R$ 2,52
    mín R$ 2,52 · máx R$ 2,52TEND3 R$ 33,67300 contr.
  • 10/08/2026R$ 2,97
    mín R$ 2,97 · máx R$ 2,97TEND3 R$ 32,84100 contr.
  • 07/08/2026R$ 3,10
    mín R$ 3,10 · máx R$ 3,10TEND3 R$ 33,631.200 contr.
  • 05/08/2026R$ 3,14
    mín R$ 3,14 · máx R$ 3,14TEND3 R$ 33,45200 contr.
  • 29/07/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,32TEND3 R$ 29,0915.000 contr.
  • 28/07/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,66 · máx R$ 2,10TEND3 R$ 30,0638.500 contr.
  • 27/07/2026R$ 1,89
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,96TEND3 R$ 30,7928.300 contr.
  • 14/07/2026R$ 3,50
    mín R$ 3,50 · máx R$ 3,50TEND3 R$ 34,60100 contr.
  • 07/07/2026R$ 4,10
    mín R$ 4,00 · máx R$ 4,10TEND3 R$ 35,00200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.