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TENDJ320

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTEND3 R$ 30,12
Prêmio
R$ 1,01
-29,37% vs. pregão anterior
compra R$ 0,99 · venda R$ 5,00
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,01

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 32,38

TEND3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~42%

aprox., pelo delta

Histórico da série TENDJ320 a partir de 27/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TEND3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TEND3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,11prêmio −9% vs. justo (barato)mercado R$ 1,01 · usa a vol. histórica de TEND3
Vol. implícita 42,1%Vol. histórica (TEND3, 63 pregões) 45,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TEND3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,42

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,111

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,029

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,033

por 1% de vol

Delta 0,42: a opção anda ~R$ 0,42 pra cada R$ 1 de TEND3 e tem ~42% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,01.

  • Preço: comprada a R$ 1,01 contra um preço justo de R$ 1,11 — −9%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 42,1% de vol contra 45,1% que TEND3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TEND3 acima de R$ 32,38 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TEND3 está a R$ 30,12 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~42% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (22)

  • 18/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,01TEND3 R$ 30,121.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,43TEND3 R$ 29,25200 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,32
    mín R$ 2,32 · máx R$ 2,32TEND3 R$ 31,156.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50TEND3 R$ 31,48100 contr.
  • 11/09/2026R$ 2,96
    mín R$ 2,96 · máx R$ 2,96TEND3 R$ 32,112.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 3,83
    mín R$ 3,83 · máx R$ 3,83TEND3 R$ 33,041.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 4,70
    mín R$ 4,70 · máx R$ 4,70TEND3 R$ 35,161.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 3,57
    mín R$ 3,57 · máx R$ 4,65TEND3 R$ 33,622.900 contr.
  • 02/09/2026R$ 4,30
    mín R$ 3,94 · máx R$ 4,30TEND3 R$ 34,254.600 contr.
  • 01/09/2026R$ 3,59
    mín R$ 3,59 · máx R$ 3,77TEND3 R$ 33,101.300 contr.
  • 28/08/2026R$ 4,28
    mín R$ 4,12 · máx R$ 4,32TEND3 R$ 32,752.200 contr.
  • 27/08/2026R$ 3,87
    mín R$ 3,87 · máx R$ 3,87TEND3 R$ 33,39100 contr.
  • 25/08/2026R$ 3,68
    mín R$ 2,99 · máx R$ 3,68TEND3 R$ 33,436.700 contr.
  • 20/08/2026R$ 2,21
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,21TEND3 R$ 30,891.500 contr.
  • 14/08/2026R$ 3,40
    mín R$ 3,40 · máx R$ 3,62TEND3 R$ 33,672.200 contr.
  • 13/08/2026R$ 4,03
    mín R$ 4,03 · máx R$ 4,20TEND3 R$ 34,10900 contr.
  • 07/08/2026R$ 5,00
    mín R$ 5,00 · máx R$ 5,00TEND3 R$ 33,63200 contr.
  • 05/08/2026R$ 4,50
    mín R$ 4,50 · máx R$ 5,07TEND3 R$ 33,45300 contr.
  • 03/08/2026R$ 3,26
    mín R$ 3,15 · máx R$ 3,39TEND3 R$ 31,69500 contr.
  • 29/07/2026R$ 2,19
    mín R$ 1,94 · máx R$ 2,70TEND3 R$ 29,0915.900 contr.
  • 28/07/2026R$ 2,61
    mín R$ 2,61 · máx R$ 3,22TEND3 R$ 30,0644.400 contr.
  • 27/07/2026R$ 3,00
    mín R$ 2,84 · máx R$ 3,00TEND3 R$ 30,7927.000 contr.

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