TENDJ367

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTEND3 R$ 30,12

Prêmio

R$ 0,66

+69,23% vs. pregão anterior

compra R$ 0,25 · venda R$ 0,70

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,66

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 36,78

TEND3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~22%

aprox., pelo delta

Histórico da série TENDJ367 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TEND3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TEND3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,16prêmio +312% vs. justo (caro)mercado R$ 0,66 · usa a vol. histórica de TEND3

Vol. implícita 70,1%Vol. histórica (TEND3, 63 pregões) 45,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TEND3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,22

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,050

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,033

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,024

por 1% de vol

Delta 0,22: a opção anda ~R$ 0,22 pra cada R$ 1 de TEND3 e tem ~22% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,66.

Preço: comprada a R$ 0,66 contra um preço justo de R$ 0,16 — +312%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 70,1% de vol contra 45,1% que TEND3 realizou. Vol cara contra você — TEND3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,66 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TEND3 acima de R$ 36,78 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TEND3 está a R$ 30,12 — precisa subir ~22% em 28 dias só pra empatar. ~22% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

18/09/2026R$ 0,66
mín R$ 0,29 · máx R$ 1,00TEND3 R$ 30,123.600 contr.
17/09/2026R$ 0,39
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,79TEND3 R$ 29,256.500 contr.
16/09/2026R$ 0,62
mín R$ 0,62 · máx R$ 0,97TEND3 R$ 30,7810.300 contr.
15/09/2026R$ 0,77
mín R$ 0,74 · máx R$ 0,80TEND3 R$ 31,152.800 contr.
14/09/2026R$ 1,15
mín R$ 0,84 · máx R$ 1,15TEND3 R$ 31,482.700 contr.
11/09/2026R$ 1,25
mín R$ 1,25 · máx R$ 1,38TEND3 R$ 32,111.700 contr.
10/09/2026R$ 1,89
mín R$ 1,40 · máx R$ 1,94TEND3 R$ 33,103.100 contr.
09/09/2026R$ 1,56
mín R$ 1,05 · máx R$ 1,75TEND3 R$ 33,0443.200 contr.
08/09/2026R$ 1,94
mín R$ 1,77 · máx R$ 2,55TEND3 R$ 35,16110.100 contr.
04/09/2026R$ 1,83
mín R$ 1,65 · máx R$ 2,14TEND3 R$ 34,63180.500 contr.
03/09/2026R$ 1,62
mín R$ 1,59 · máx R$ 1,64TEND3 R$ 33,621.300 contr.
02/09/2026R$ 1,70
mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70TEND3 R$ 34,25300 contr.
01/09/2026R$ 1,27
mín R$ 1,27 · máx R$ 1,50TEND3 R$ 33,103.900 contr.
26/08/2026R$ 1,52
mín R$ 1,52 · máx R$ 1,52TEND3 R$ 32,06400 contr.
21/08/2026R$ 0,80
mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80TEND3 R$ 31,14200 contr.
20/08/2026R$ 0,70
mín R$ 0,70 · máx R$ 0,80TEND3 R$ 30,892.000 contr.
19/08/2026R$ 1,10
mín R$ 1,00 · máx R$ 1,32TEND3 R$ 32,053.400 contr.
14/08/2026R$ 1,58
mín R$ 1,58 · máx R$ 1,58TEND3 R$ 33,67900 contr.
06/08/2026R$ 1,32
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32TEND3 R$ 33,103.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TEND3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,29	R$ 1,00	R$ 0,66	R$ 30,12	R$ 0,25	R$ 0,70	8	3.600
17/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,39	R$ 0,79	R$ 0,39	R$ 29,25	—	R$ 0,50	18	6.500
16/09/2026	R$ 0,80	R$ 0,62	R$ 0,97	R$ 0,62	R$ 30,78	R$ 0,61	R$ 2,60	60	10.300
15/09/2026	R$ 0,80	R$ 0,74	R$ 0,80	R$ 0,77	R$ 31,15	—	R$ 0,78	15	2.800
14/09/2026	R$ 0,94	R$ 0,84	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ 31,48	R$ 0,85	R$ 1,20	21	2.700
11/09/2026	R$ 1,26	R$ 1,25	R$ 1,38	R$ 1,25	R$ 32,11	R$ 1,20	R$ 1,29	8	1.700
10/09/2026	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 1,94	R$ 1,89	R$ 33,10	R$ 1,30	R$ 1,68	6	3.100
09/09/2026	R$ 1,75	R$ 1,05	R$ 1,75	R$ 1,56	R$ 33,04	R$ 1,30	R$ 1,63	66	43.200
08/09/2026	R$ 2,55	R$ 1,77	R$ 2,55	R$ 1,94	R$ 35,16	R$ 1,75	R$ 2,35	159	110.100
04/09/2026	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 2,14	R$ 1,83	R$ 34,63	R$ 1,82	R$ 2,95	315	180.500
03/09/2026	R$ 1,64	R$ 1,59	R$ 1,64	R$ 1,62	R$ 33,62	—	—	13	1.300
02/09/2026	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ 34,25	—	—	1	300
01/09/2026	R$ 1,50	R$ 1,27	R$ 1,50	R$ 1,27	R$ 33,10	R$ 1,26	R$ 1,50	25	3.900
26/08/2026	R$ 1,52	R$ 1,52	R$ 1,52	R$ 1,52	R$ 32,06	—	—	1	400
21/08/2026	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 31,14	—	—	1	200
20/08/2026	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 0,80	R$ 0,70	R$ 30,89	—	R$ 0,78	20	2.000
19/08/2026	R$ 1,30	R$ 1,00	R$ 1,32	R$ 1,10	R$ 32,05	—	R$ 1,35	19	3.400
14/08/2026	R$ 1,58	R$ 1,58	R$ 1,58	R$ 1,58	R$ 33,67	—	—	1	900
06/08/2026	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 33,10	—	—	1	3.000

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