Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,70
+62,79%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,55 no fechamento
TEND3 fechou a R$ 19,75 — a opção está fora do dinheiro, strike 9,47% acima do preço.
Histórico desde 06/11/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,70
- Breakeven
- R$ 22,32
- Chance de terminar dentro
- ~34%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
TEND3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e TEND3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TEND3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TEND3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,65
mercado +8% (caro)
Volatilidade implícita
84,4%
histórica de TEND3: 80,8%
Delta
0,34
anda ~R$ 0,34 por R$ 1 de TEND3
Theta por dia
R$ -0,044
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TEND3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,109 (quanto o delta muda por R$ 1 de TEND3) · vega R$ 0,015 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,34 ≈ 34% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TEND3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,70.
- Preço: comprada a R$ 0,70 contra um preço justo de R$ 0,65 — +8%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 84,4% de vol contra 80,8% que TEND3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,70 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,044/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TEND3 acima de R$ 22,32 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TEND3 está a R$ 19,75 — precisa subir ~13% em 15 dias só pra empatar. ~34% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
4 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,70mín R$ 0,69 · máx R$ 0,73TEND3 R$ 19,75700 contr.
- 03/11/2026R$ 0,43mín R$ 0,42 · máx R$ 0,43TEND3 R$ 19,40200 contr.
- 07/11/2025R$ 1,90mín R$ 1,90 · máx R$ 1,90TEND3 R$ 24,73100 contr.
- 06/11/2025R$ 1,35mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35TEND3 R$ 22,70100 contr.
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